| 独创性声明 | 第1页 |
| 学位论文版权使用授权书 | 第4-5页 |
| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 目录 | 第9-14页 |
| 第一章 绪论 | 第14-25页 |
| ·选题背景 | 第14-16页 |
| ·国际金融环境的变化 | 第14页 |
| ·国内金融环境的变化 | 第14-15页 |
| ·金融风险管理发展的可能性 | 第15-16页 |
| ·金融风险刻画与VaR的度量 | 第16-17页 |
| ·VaR研究的现状 | 第17-21页 |
| ·国外研究现状 | 第17-18页 |
| ·在一般理论和方法方面 | 第17-18页 |
| ·在实证分析方面 | 第18页 |
| ·国内研究现状 | 第18-19页 |
| ·VaR的度量方法 | 第19-21页 |
| ·金融风险管理中存在的问题 | 第21-22页 |
| ·组合优化思想的应用 | 第22-23页 |
| ·组合评价 | 第22页 |
| ·组合投资 | 第22-23页 |
| ·本文主要工作 | 第23-25页 |
| 第二章 证券投资风险的概念 | 第25-33页 |
| ·引言 | 第25页 |
| ·风险的综述与分类 | 第25-31页 |
| ·风险的综述及评价 | 第25-29页 |
| ·风险的来源与分类 | 第29-31页 |
| ·证券投资风险的概念 | 第31-32页 |
| ·证券投资的定义 | 第31页 |
| ·证券投资的本质属性 | 第31-32页 |
| ·证券投资风险的特征 | 第32页 |
| ·本章小结 | 第32-33页 |
| 第三章 金融市场风险管理基本理论 | 第33-50页 |
| ·引言 | 第33页 |
| ·金融资产收益率的定义 | 第33-39页 |
| ·任一时点的收益率 | 第33-34页 |
| ·简单收益率 | 第33-34页 |
| ·对数收益率 | 第34页 |
| ·金融资产收益率常用的分布 | 第34-36页 |
| ·正态分布 | 第34-35页 |
| ·t分布 | 第35-36页 |
| ·混合正态分布 | 第36页 |
| ·极值分布(Gumbel分布) | 第36页 |
| ·几种典型的随机过程 | 第36-39页 |
| ·随机过程定义与性质 | 第36-37页 |
| ·几种典型随机过程定义 | 第37-38页 |
| ·金融资产收益率建模中常见的几种随机过程 | 第38-39页 |
| ·证券市场价格的波动性和相关性的估计和预测 | 第39-45页 |
| ·证券市场的价格波动性及相关性 | 第39-41页 |
| ·常用的波动性和相关性估计模型 | 第41-45页 |
| ·移动平均方法 | 第41-42页 |
| ·ARCH类模型方法 | 第42-45页 |
| ·实证研究 | 第45-48页 |
| ·样本数据的选取 | 第45-46页 |
| ·收益分布的正态性检验 | 第46-47页 |
| ·收益序列的相关性检验 | 第47-48页 |
| ·本章小结 | 第48-50页 |
| 第四章 风险值VaR及其度量方法 | 第50-76页 |
| ·引言 | 第50页 |
| ·VaR(Value at Risk)的产生背景与概念 | 第50-53页 |
| ·VaR的产生背景 | 第50-51页 |
| ·VaR的概念 | 第51-53页 |
| ·风险值VaR的度量方法 | 第53-65页 |
| ·非参数方法 | 第53-55页 |
| ·VaR度量的历史模拟法 | 第53-54页 |
| ·VaR度量的Monte Carlo模拟法 | 第54-55页 |
| ·参数方法 | 第55-63页 |
| ·一般分布下VaR的度量 | 第55-56页 |
| ·正态分布下的VaR度量 | 第56-57页 |
| ·服从几何布朗运动的股票或期权的VaR计算 | 第57-60页 |
| ·参数方法中的Dalta-Normal逼近法 | 第60-62页 |
| ·参数方法中的Delta-Gamma逼近法 | 第62-63页 |
| ·VaR新的度量方法 | 第63-65页 |
| ·基于GARCH模型的VaR的度量方法 | 第63-64页 |
| ·半参数方法 | 第64页 |
| ·极值方法 | 第64-65页 |
| ·VaR的拓展研究 | 第65-67页 |
| ·资产组合的VaR | 第65-66页 |
| ·最坏情况下的VaR(worst-case VaR) | 第66-67页 |
| ·VaR度量有效性的后验检验 | 第67-69页 |
| ·后验检验Kupiec方法的基本思想 | 第67页 |
| ·后验检验的似然比检验方法 | 第67-69页 |
| ·实证研究 | 第69-74页 |
| ·数据的选取 | 第69页 |
| ·自相关性假设检验 | 第69-70页 |
| ·异方差性假设检验 | 第70-71页 |
| ·GARCH模型的参数估计 | 第71-73页 |
| ·基于GARCH模型的VaR | 第73-74页 |
| ·后验检验 | 第74页 |
| ·本章小结 | 第74-76页 |
| 第五章 组合思想在综合评价中的应用 | 第76-112页 |
| ·引言 | 第76-77页 |
| ·几种常见的综合评价方法 | 第77-90页 |
| ·综合评价方法的研究现状 | 第77-78页 |
| ·评价指标的选取 | 第78-81页 |
| ·无量纲化方法 | 第81-84页 |
| ·直线型无量纲化方法 | 第81-82页 |
| ·曲线型无量纲化方法 | 第82页 |
| ·逆指标和适度指标的处理 | 第82-83页 |
| ·定性指标的量化方法 | 第83-84页 |
| ·几种综合评价方法 | 第84-90页 |
| ·方差法 | 第84-85页 |
| ·变异系数法 | 第85页 |
| ·复相关系数法 | 第85-86页 |
| ·TOPSIS方法 | 第86-87页 |
| ·主成分分析法 | 第87-89页 |
| ·因子分析法 | 第89-90页 |
| ·组合评价方法 | 第90-95页 |
| ·综合评价中组合评价法的提出 | 第90-91页 |
| ·组合评价方法 | 第91-94页 |
| ·对单一评价法的权数进行组合(组合赋权法) | 第91页 |
| ·对单一评价法的排序结果进行组合 | 第91-92页 |
| ·对几种单一评价法的综合评价值进行组合 | 第92-94页 |
| ·非参数检验 | 第94-95页 |
| ·Spearman等级相关系数检验法 | 第94页 |
| ·Kendall τ检验法 | 第94-95页 |
| ·循环修正的组合评价方法 | 第95-97页 |
| ·实证研究 | 第97-111页 |
| ·循环修正的组合评价方法在辽宁省主要地区综合经济实力评价中应用 | 第97-104页 |
| ·指标体系的构建 | 第97页 |
| ·单项综合评价模型的建立 | 第97-101页 |
| ·四种单一综合评价方法一致性检验 | 第101-102页 |
| ·循环修正组合评价法 | 第102页 |
| ·模型与结果分析 | 第102-104页 |
| ·沪深股市中主营业务是电力的上市公司经营绩效评价 | 第104-111页 |
| ·样本数据的选取与指标的筛选 | 第104页 |
| ·几种综合评价模型的建立 | 第104-107页 |
| ·三种综合评价方法一致性的检验 | 第107-108页 |
| ·建立模糊组合评价模型 | 第108-109页 |
| ·模型与结果分析 | 第109-111页 |
| ·本章小结 | 第111-112页 |
| 第六章 组合思想在证券投资中的应用 | 第112-140页 |
| ·引言 | 第112-113页 |
| ·现代投资组合理论概述 | 第113-114页 |
| ·组合理论模型 | 第114-117页 |
| ·收益率 | 第114-115页 |
| ·风险 | 第115-117页 |
| ·组合分析 | 第117-120页 |
| ·证券组合效用函数 | 第117-120页 |
| ·有效边界(有效集) | 第120页 |
| ·Markowitz的均值-方差模型 | 第120-126页 |
| ·模型的前提假设 | 第120页 |
| ·允许卖空情况下的建模与求解 | 第120-122页 |
| ·不允许卖空情况下的建模与求解 | 第122-126页 |
| ·“收益-风险”框架下投资组合理论的拓展研究 | 第126-129页 |
| ·部分典型的投资组合选择模型 | 第127-128页 |
| ·基于WCVaR的证券投资组合选择模型 | 第128-129页 |
| ·基于模糊决策的投资组合选择模型 | 第129-137页 |
| ·模糊决策理论与极大化决策原则 | 第130-131页 |
| ·模糊投资组合选择模型的建立 | 第131-137页 |
| ·梯形满意程度模型 | 第131-133页 |
| ·非线性满意程度模型 | 第133-137页 |
| ·基于WCVaR的模糊证券投资组合选择模型 | 第137页 |
| ·应用实例 | 第137-138页 |
| ·本章小结 | 第138-140页 |
| 结论与展望 | 第140-143页 |
| 参考文献 | 第143-152页 |
| 致谢 | 第152-153页 |
| 作者在攻读博士学位期间所作的工作 | 第153-154页 |
| 科研项目及获奖情况 | 第154页 |
