| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-12页 |
| 目录 | 第12-14页 |
| 图表目录 | 第14-15页 |
| 引言 | 第15-17页 |
| 第一章 绪论 | 第17-22页 |
| ·选题的目的和意义 | 第17页 |
| ·国内外的相关研究 | 第17-20页 |
| ·国外研究综述 | 第17-18页 |
| ·国内研究综述 | 第18-20页 |
| ·本文主要研究内容 | 第20-22页 |
| 第二章 开放式基金的发展及其风险分析 | 第22-34页 |
| ·开放式基金的发展历程 | 第22-26页 |
| ·全球开放式基金的产生与发展 | 第23-24页 |
| ·我国开放式基金的产生与发展 | 第24-26页 |
| ·开放式基金的风险分析 | 第26-29页 |
| ·开放式基金的风险种类及其内在联系 | 第26-27页 |
| ·市场风险是我国开放式基金的主要风险之一 | 第27-29页 |
| ·开放式基金的市场风险管理 | 第29-33页 |
| ·开放式基金的风险管理过程 | 第29-30页 |
| ·开放式基金市场风险基本度量方法及比较 | 第30-33页 |
| ·小结 | 第33-34页 |
| 第三章 市场风险量化管理方法之一——VaR的基本原理及其应用分析 | 第34-50页 |
| ·VaR的概念及其主要特点 | 第34-36页 |
| ·VaR的计算原理及方法 | 第36-40页 |
| ·VaR在风险管理中的应用 | 第40-42页 |
| ·VaR在国外金融机构中的应用及借鉴 | 第42-45页 |
| ·我国基金公司运用VaR的现实需要 | 第45-48页 |
| ·我国证券市场的特殊性导致开放式基金市场风险较大 | 第45-46页 |
| ·我国开放式基金的投资结构导致潜在的市场风险较大 | 第46-48页 |
| ·我国基金公司风险管理现状 | 第48页 |
| ·小结 | 第48-50页 |
| 第四章 我国开放式基金市场风险VaR的计算及分析 | 第50-66页 |
| ·样本选择 | 第50-51页 |
| ·数据处理 | 第51-52页 |
| ·计算过程 | 第52-62页 |
| ·国泰金鹰增长VaR的计算 | 第52-55页 |
| ·宝康灵活配置VaR的计算 | 第55-59页 |
| ·国泰金鹰增长投资组合VaR的计算 | 第59-62页 |
| ·计算结论 | 第62-64页 |
| ·小结 | 第64-66页 |
| 第五章 我国基金公司有效应用VaR的深入分析 | 第66-80页 |
| ·VaR的有效应用：度量视角 | 第67-71页 |
| ·压力测试 | 第67-69页 |
| ·β系数 | 第69-71页 |
| ·VaR的高效应用：管理视角 | 第71-79页 |
| ·风险管理组织的建立 | 第71-76页 |
| ·风险管理信息系统的构建 | 第76-79页 |
| ·小结 | 第79-80页 |
| 结论 | 第80-82页 |
| 参考文献 | 第82-87页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第87-88页 |
| 致谢 | 第88页 |