| 致谢 | 第1-6页 |
| 中文摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-10页 |
| 图索引 | 第10-11页 |
| 表索引 | 第11-12页 |
| 1 引言 | 第12-18页 |
| ·研究背景 | 第12-14页 |
| ·实践背景 | 第12-13页 |
| ·理论背景 | 第13-14页 |
| ·研究目的和意义 | 第14-16页 |
| ·研究目的 | 第14-15页 |
| ·研究意义 | 第15-16页 |
| ·研究内容 | 第16页 |
| ·本文创新点 | 第16-17页 |
| ·论文框架结构图 | 第17-18页 |
| 2 文献综述及相关理论 | 第18-27页 |
| ·文献综述 | 第18-21页 |
| ·国外研究现状 | 第18-19页 |
| ·国内研究现状 | 第19-21页 |
| ·证券市场波动性相关理论 | 第21-27页 |
| ·随机游走及有效市场理论 | 第21-22页 |
| ·分形市场假说 | 第22-24页 |
| ·协同市场假说 | 第24页 |
| ·行为金融学理论 | 第24-26页 |
| ·市场微观结构理论 | 第26-27页 |
| 3 波动性实证模型 | 第27-34页 |
| ·检验方法 | 第27-31页 |
| ·平稳性检验 | 第27-29页 |
| ·自相关和偏自相关检验 | 第29-30页 |
| ·拟合效果检验 | 第30-31页 |
| ·模型介绍 | 第31-34页 |
| ·GARCH模型 | 第31-32页 |
| ·EGARCH模型 | 第32-33页 |
| ·AV模型和AV-α模型 | 第33-34页 |
| 4 波动性预测的实证研究 | 第34-61页 |
| ·收益率和极差的统计描述 | 第34-39页 |
| ·GARCH模型和AV模型预测波动性的对比 | 第39-54页 |
| ·平稳性检验 | 第39-43页 |
| ·相关性检验 | 第43-47页 |
| ·ARCH效应检验 | 第47-48页 |
| ·GARCH模型参数估计 | 第48-50页 |
| ·AV模型的参数估计 | 第50-51页 |
| ·GARCH模型和AV模型预测结果的比较分析 | 第51-54页 |
| ·基于EGARCH模型和AV-α模型的市场非对称性的对比 | 第54-61页 |
| ·EGARCH模型参数估计 | 第54-56页 |
| ·AV-α模型参数估计 | 第56-57页 |
| ·EGARCH模型和AV-α模型估计结果的比较分析 | 第57-61页 |
| 5 结论 | 第61-63页 |
| ·研究结论 | 第61-62页 |
| ·研究展望 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |
| 作者简历 | 第66-68页 |
| 学位论文数据集 | 第68页 |