| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 1 绪论 | 第11-31页 |
| ·选题的背景与研究意义 | 第11-13页 |
| ·选题的背景 | 第11-12页 |
| ·研究意义 | 第12-13页 |
| ·国内外研究综述 | 第13-28页 |
| ·股指期货与现货市场价格相关性的研究进展 | 第13-16页 |
| ·股指期货与现货市场波动相关性的研究进展 | 第16-18页 |
| ·股指期货对现货市场信息效率影响的研究进展 | 第18-20页 |
| ·股指期货与现货的套期保值策略研究进展 | 第20-26页 |
| ·存在的主要问题 | 第26-28页 |
| ·论文的主要研究内容与结构 | 第28-31页 |
| ·主要研究内容 | 第28-29页 |
| ·论文结构 | 第29-31页 |
| 2 股指期货与现货市场的价格相关性研究 | 第31-44页 |
| ·问题的提出 | 第31-32页 |
| ·国际股指期货与现货市场价格的长期均衡关系研究 | 第32-36页 |
| ·协整理论简介 | 第32页 |
| ·实证分析 | 第32-36页 |
| ·基于Copula方法的股指期货与现货市场相关结构分析 | 第36-43页 |
| ·Copula方法简介 | 第36-38页 |
| ·实证分析 | 第38-43页 |
| ·本章小结 | 第43-44页 |
| 3 股指期货与现货市场的波动相关性研究 | 第44-66页 |
| ·问题的提出 | 第44-45页 |
| ·国际股指波动特征聚类分析 | 第45-55页 |
| ·理论背景 | 第45-46页 |
| ·基于非对称效应异方差模型的股指波动特征提取 | 第46-47页 |
| ·股指波动特征聚类 | 第47-48页 |
| ·实证分析 | 第48-55页 |
| ·国际股指期货及现货市场对我国股市波动溢出研究 | 第55-65页 |
| ·理论背景 | 第55页 |
| ·ICA-EGARCH-M模型 | 第55-60页 |
| ·实证分析 | 第60-65页 |
| ·本章小结 | 第65-66页 |
| 4 股指期货对现货市场信息效率的影响研究 | 第66-76页 |
| ·问题的提出 | 第66-67页 |
| ·模型与方法 | 第67-69页 |
| ·基于GJR模型的波动影响因子分解 | 第67-68页 |
| ·基于近似熵的信息效率测度 | 第68-69页 |
| ·实证分析 | 第69-75页 |
| ·本章小结 | 第75-76页 |
| 5 股指期货与现货的套期保值策略研究 | 第76-108页 |
| ·问题的提出 | 第76-78页 |
| ·基于Mean-CVaR约束的动态套期保值模型研究 | 第78-87页 |
| ·理论背景 | 第78-79页 |
| ·Mean-CVaR理论与套期保值模型 | 第79-83页 |
| ·模型的应用研究 | 第83-87页 |
| ·中国沪深300指数期货套期保值有效性研究 | 第87-97页 |
| ·理论背景 | 第87页 |
| ·现代投资组合套期保值模型与方法 | 第87-91页 |
| ·套期保值有效性评价指标 | 第91-92页 |
| ·实证分析 | 第92-96页 |
| ·套期保值模型的有效性对比分析 | 第96-97页 |
| ·套期保值策略中的现货组合构建问题研究 | 第97-106页 |
| ·理论背景 | 第97页 |
| ·两阶段优化的现货组合构建方法 | 第97-101页 |
| ·最优现货组合构建方法在我国市场上的应用 | 第101-105页 |
| ·两阶段优化法与其他方法的跟踪效果对比分析 | 第105-106页 |
| ·本章小结 | 第106-108页 |
| 6 总结与展望 | 第108-113页 |
| ·论文的主要结论 | 第108-109页 |
| ·论文的主要创新点 | 第109-110页 |
| ·论文的应用前景 | 第110-111页 |
| ·研究展望 | 第111-113页 |
| 参考文献 | 第113-123页 |
| 攻读博士学位期间发表学术论文情况 | 第123-125页 |
| 致谢 | 第125-126页 |
| 作者简介 | 第126-127页 |