| 第一篇 导论 | 第1-36页 |
| 第一章 引言 | 第8-24页 |
| 1．1 问题的提出、研究意义及研究背景 | 第8-13页 |
| 1．2 国外研究现状 | 第13-22页 |
| 1．3 本文的研究思路与内容 | 第22-24页 |
| 第二章 关于复杂性 | 第24-36页 |
| 2．1 复杂性问题起源、复杂性、复杂系统及复杂性科学 | 第24-31页 |
| 2．2 复杂性科学在中国的研究现状简介 | 第31-32页 |
| 2．3 股票市场价格行为复杂性 | 第32-36页 |
| 第二篇 中国股票市场价格行为复杂性的实证研究 | 第36-93页 |
| 第三章 收益率分布的复杂结构及演化 | 第37-53页 |
| 3．1 收益率分布的非正态与非自相似 | 第37-44页 |
| 3．2 波动的期限结构与不稳定市场 | 第44-47页 |
| 3．3 收益率的局部统计分析 | 第47-52页 |
| 3．4 本章小结 | 第52-53页 |
| 第四章 市场的持续性及其演化 | 第53-73页 |
| 4．1 持续性分析的常用工具 | 第54-59页 |
| 4．2 常用随机模型的R/S分析 | 第59-65页 |
| 4．3 市场的持续性 | 第65-69页 |
| 4．4 持续性的演化 | 第69-72页 |
| 4．5 本章小结 | 第72-73页 |
| 第五章 市场长期稳定非周期循环和短期持续及反转 | 第73-93页 |
| 5．1 分析时间序列周期的常用方法 | 第75-84页 |
| 5．2 FD序列的V统计量 | 第84-88页 |
| 5．3 LLD序列的谱分析 | 第88-90页 |
| 5．4 价格序列的时频分析 | 第90-92页 |
| 5．5 本章小结 | 第92-93页 |
| 第三篇 解释模型 | 第93-113页 |
| 第六章 信息真空下股票市场价格波动模型 | 第94-108页 |
| 6．1 股价波动的解释模型评述 | 第95-101页 |
| 6．2 信息真空下股票价格波动模型 | 第101-102页 |
| 6．3 模型讨论 | 第102-107页 |
| 6．4 本章小结 | 第107-108页 |
| 第七章 信息冲击下股票市场的价格波动 | 第108-113页 |
| 7．1 股票市场信息及其结构 | 第108-109页 |
| 7．2 信息冲击下的模型反应 | 第109-110页 |
| 7．3 模型价格序列的数据性质 | 第110-112页 |
| 7．4 与价格随机游走模型比较 | 第112页 |
| 7．5 本章小结 | 第112-113页 |
| 第四篇 复杂性股票市场预测问题研究 | 第113-131页 |
| 第八章 股票市场价格预测理论与模型 | 第114-123页 |
| 8．1 预测的历史评述 | 第114-117页 |
| 8．2 股票市场价格预测理论 | 第117-118页 |
| 8．3 股票市场价格预测模型 | 第118-122页 |
| 8．4 本章小结 | 第122-123页 |
| 第九章 中国股票市场收益率序列预测 | 第123-131页 |
| 9．1 预测的准备 | 第123-125页 |
| 9．2 ARFIMA模型 | 第125-127页 |
| 9．3 混沌动力学预测模型 | 第127-129页 |
| 9．4 K阶近邻法 | 第129页 |
| 9．5 三个模型预测结果分析 | 第129页 |
| 9．6 股价预测的再思考 | 第129-130页 |
| 9．7 本章小结 | 第130-131页 |
| 总结与展望 | 第131-137页 |
| 参考文献 | 第137-151页 |
| 致谢 | 第151页 |