基于盈余最优化的资产配置模型及实证研究
| 中文摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-17页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·研究的意义 | 第12-14页 |
| ·金融机构管理的需要 | 第12-13页 |
| ·投资者风险管理的需要 | 第13-14页 |
| ·论文的研究框架和主要内容 | 第14-15页 |
| ·论文的研究框架 | 第14-15页 |
| ·论文的主要内容 | 第15页 |
| ·论文的主要工作 | 第15-17页 |
| 第2章 文献综述 | 第17-23页 |
| ·关于资产配置重要性的量化研究 | 第17页 |
| ·关于资产配置优化技术的研究 | 第17-21页 |
| ·国外的研究 | 第17-20页 |
| ·国内的研究 | 第20-21页 |
| ·关于考虑负债基于盈余最优化的资产配置研究 | 第21-23页 |
| ·国外的研究 | 第21-22页 |
| ·国内的研究 | 第22-23页 |
| 第3章 证券投资基金资产配置概述 | 第23-33页 |
| ·资产配置的原理 | 第23-26页 |
| ·资产配置的含义 | 第23-24页 |
| ·资产配置的对象 | 第24-25页 |
| ·资产配置的风格 | 第25页 |
| ·资产配置发挥作用的条件 | 第25-26页 |
| ·资产配置的重要性 | 第26-27页 |
| ·我国基金进行资产配置的必要性 | 第27-29页 |
| ·我国投资基金中使用的资产配置策略类型 | 第29-33页 |
| ·购买并持有策略 | 第29-30页 |
| ·恒定混合策略 | 第30-31页 |
| ·指数基金策略 | 第31-33页 |
| 第4章 基于盈余最优化的资产配置模型 | 第33-41页 |
| ·资产配置基本框架分析 | 第33-34页 |
| ·均值—方差资产配置模型 | 第34-38页 |
| ·前提假定 | 第34页 |
| ·模型中参数的描述 | 第34-36页 |
| ·模型描述 | 第36-38页 |
| ·基于盈余最优化的资产配置模型 | 第38-41页 |
| ·定义盈余期望收益率 | 第38页 |
| ·定义盈余风险 | 第38页 |
| ·定义盈余最优化目标函数 | 第38-39页 |
| ·矩阵表示盈余最优化模型 | 第39-41页 |
| 第5章 实证分析 | 第41-51页 |
| ·数据的选取 | 第41-42页 |
| ·数据来源 | 第41页 |
| ·样本选择 | 第41-42页 |
| ·实证模型的设计及描述 | 第42-43页 |
| ·数据的处理 | 第43-45页 |
| ·资产和负债方差协方差矩阵的计算 | 第45-46页 |
| ·实证结果及分析 | 第46-47页 |
| ·盈余有效边界的实证结果及分析 | 第47-51页 |
| 第6章 结束语 | 第51-53页 |
| ·结论 | 第51页 |
| ·论文的不足及进一步研究的问题 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 致谢 | 第57-59页 |
| 附录 | 第59-61页 |
