| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-14页 |
| ·路径相关期权的发展概述 | 第8-9页 |
| ·复合期权的发展概述 | 第9-11页 |
| ·重置期权的发展概述 | 第11页 |
| ·本论文的主要工作及结构安排 | 第11-14页 |
| 第2章 预备知识 | 第14-16页 |
| ·引言 | 第14页 |
| ·基本概念及其性质 | 第14页 |
| ·预备定理 | 第14-16页 |
| 第3章 复合期权的定价 | 第16-32页 |
| ·扩散模型中支付红利条件下两期复合期权的定价 | 第16-21页 |
| ·看跌看涨期权的定价及与看涨看涨期权的关系 | 第21-22页 |
| ·跳-扩散模型下的复合期权的定价 | 第22-29页 |
| ·多期复合期权的提法 | 第29-30页 |
| ·小结 | 第30-32页 |
| 第4章 重置期权的定价 | 第32-38页 |
| ·引言 | 第32页 |
| ·一类过程下的重置期权的定价 | 第32-37页 |
| ·小结 | 第37-38页 |
| 总结与问题展望 | 第38-40页 |
| 参考文献 | 第40-44页 |
| 致谢 | 第44-46页 |
| 攻读硕士学位期间的研究成果 | 第46页 |