| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第一章 前言 | 第8-12页 |
| ·期权定价理论的意义 | 第8-9页 |
| ·期权定价的方法及其发展现状 | 第9-10页 |
| ·本文的研究目的与基本结构 | 第10-12页 |
| 第二章 套利定价理论和保险精算定价理论 | 第12-18页 |
| ·套利定价理论的基本思想和意义 | 第12-13页 |
| ·保险精算定价理论的基本思想及其与传统期权定价方法的区别 | 第13-14页 |
| ·公平保费定价 | 第14-15页 |
| ·B-S模型的保险精算推导过程 | 第15-18页 |
| 第三章 若干广义B-S模型下保险精算方法及其与无套利定价的一致性研究 | 第18-28页 |
| ·股票价格服从几何布朗运动 | 第18-21页 |
| ·股票价格服从指数O-U过程 | 第21-26页 |
| ·股票价格过程服从指数Levy过程 | 第26-28页 |
| 第四章 保险精算方法的应用 | 第28-46页 |
| ·欧式双向期权的保险精算定价 | 第28-41页 |
| ·认股权证的保险精算定价 | 第41-45页 |
| ·可转换债券的保险精算定价 | 第45-46页 |
| 总结与展望 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 致谢 | 第50-52页 |
| 攻读硕士学位期间的研究成果 | 第52页 |