| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-5页 |
| 引言 | 第5-9页 |
| 第一章 股指期货概述 | 第9-16页 |
| ·股指期货发展现状 | 第9页 |
| ·股指期货发展历程 | 第9-12页 |
| ·股指期货职能 | 第12-14页 |
| ·股指期货市场结构与期货合约 | 第14-16页 |
| 第二章 套期保值理论及模型介绍 | 第16-24页 |
| ·套期保值理论 | 第16-21页 |
| ·简单套期保值理论 | 第16-17页 |
| ·选择性套期保值理论 | 第17-19页 |
| ·投资组合的套期保值理论 | 第19-21页 |
| ·套期保值模型 | 第21-24页 |
| ·OLS模型 | 第21-22页 |
| ·GARCH模型 | 第22-24页 |
| 第三章 套期保值率实证及比较分析 | 第24-30页 |
| ·数据采集及使用说明 | 第24页 |
| ·数据处理 | 第24-25页 |
| ·输出结果分析 | 第25-27页 |
| ·传统的OLS模型 | 第25-26页 |
| ·GARCH模型 | 第26-27页 |
| ·模型比较分析 | 第27-28页 |
| ·实证的不足 | 第28-30页 |
| 结语 | 第30-31页 |
| 参考文献 | 第31-33页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第33-34页 |
| 致谢 | 第34-35页 |