| 中文摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-18页 |
| ·论文选题背景与研究现状 | 第8-14页 |
| ·研究背景 | 第8-10页 |
| ·研究现状 | 第10-14页 |
| ·问题的提出与选题意义 | 第14-15页 |
| ·问题的提出 | 第14-15页 |
| ·选题意义 | 第15页 |
| ·论文结构安排与主要创新 | 第15-18页 |
| ·论文的结构安排 | 第15-17页 |
| ·论文的主要创新 | 第17-18页 |
| 第二章 Copula 理论概述 | 第18-51页 |
| ·Copula 函数的定义及性质 | 第18-20页 |
| ·Copula 函数的分类 | 第20-28页 |
| ·椭圆型Copula 函数 | 第20-22页 |
| ·Archimedean Copula 函数 | 第22-24页 |
| ·极值Copula 函数 | 第24-27页 |
| ·非参数型Copula 函数 | 第27-28页 |
| ·Copula 函数的参数估计方法及选择原理 | 第28-49页 |
| ·Copula 函数的参数估计方法 | 第28-33页 |
| ·Copula 函数选择原理 | 第33-49页 |
| ·Copula 函数的拟合度检验 | 第49页 |
| ·本章小结 | 第49-51页 |
| 第三章 基于Copula 函数的相依性测度研究及应用 | 第51-86页 |
| ·相依性测度 | 第51-63页 |
| ·全局相依性测度 | 第52-54页 |
| ·局部相依性测度 | 第54-60页 |
| ·尾部相依性测度 | 第60-63页 |
| ·时变Copula 函数模型 | 第63-67页 |
| ·时变相关系数的Copula 函数模型 | 第64-66页 |
| ·时变混合参数的Copula 模型 | 第66-67页 |
| ·时变Copula 模型的应用 | 第67-84页 |
| ·数据的选取及分析 | 第68-69页 |
| ·基于Copula—GARCH 模型的金融资产相依结构研究 | 第69-83页 |
| ·波动溢出对资产相依结构的影响分析 | 第83-84页 |
| ·本章小结 | 第84-86页 |
| 第四章 基于Copula 函数的金融风险管理及投资组合研究 | 第86-122页 |
| ·单个金融资产收益的建模研究 | 第86-91页 |
| ·金融资产收益的概念 | 第86-87页 |
| ·金融资产收益的建模 | 第87-91页 |
| ·金融风险及其测度 | 第91-94页 |
| ·方差 | 第91-92页 |
| ·半方差 | 第92-93页 |
| ·基于VaR 的金融风险测度 | 第93-94页 |
| ·均值—ES 组合模型 | 第94-96页 |
| ·常用的多元Copula 函数及其模拟算法 | 第96-98页 |
| ·实证研究 | 第98-121页 |
| ·样本的选取及基本的统计性质 | 第98-99页 |
| ·Copula-APD-GARCH（1,1）模型的估计结果 | 第99-101页 |
| ·不同相关结构下的均值—ES 有效前沿分析 | 第101-121页 |
| ·本章小结 | 第121-122页 |
| 第五章 总结与展望 | 第122-125页 |
| ·论文工作总结 | 第122-124页 |
| ·Copula 函数的参数估计方法 | 第122页 |
| ·Copula 函数的选择原理 | 第122-123页 |
| ·基于Copula 函数的相依性测度 | 第123页 |
| ·时变相关的Copula 函数模型 | 第123页 |
| ·Copula 理论在风险管理与投资组合中的应用 | 第123-124页 |
| ·研究展望 | 第124-125页 |
| 参考文献 | 第125-133页 |
| 发表论文和科研情况说明 | 第133-134页 |
| 致谢 | 第134页 |
