固定收益证券的定价及风险度量分析
| 中文摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 导论 | 第7-15页 |
| ·研究背景与问题的提出 | 第7-8页 |
| ·研究意义 | 第8-9页 |
| ·研究方法 | 第9页 |
| ·研究思路与研究内容 | 第9-11页 |
| ·文献综述 | 第11-13页 |
| ·创新点 | 第13-15页 |
| 第二章 固定收益证券及其定价方法 | 第15-22页 |
| ·固定收益证券概述 | 第15-17页 |
| ·固定收益证券定义 | 第15页 |
| ·固定收益证券基本特征 | 第15-16页 |
| ·固定收益证券的种类 | 第16-17页 |
| ·我国固定收益证券市场的发展现状 | 第17-18页 |
| ·固定收益证券市场对我国金融市场的现实意义 | 第18-20页 |
| ·固定收益证券定价 | 第20-22页 |
| 第三章 固定收益证券风险分析 | 第22-36页 |
| ·违约风险 | 第22-25页 |
| ·利率风险 | 第25-33页 |
| ·久期 | 第25-28页 |
| ·通过一个案例验证该模型的有效性 | 第28-29页 |
| ·VaR 模型 | 第29-31页 |
| ·凸性 | 第31-32页 |
| ·对利率风险的态度及相应的应对策略 | 第32-33页 |
| ·流动性风险 | 第33-34页 |
| ·再投资风险 | 第34页 |
| ·通货膨胀风险 | 第34-36页 |
| 第四章 固定收益证券的市场风险综合度量 | 第36-50页 |
| ·固定收益证券风险度量的实证分析 | 第36-46页 |
| ·模型因变量及自变量的选取 | 第36-37页 |
| ·样本数据的选取 | 第37-42页 |
| ·模型建立 | 第42-43页 |
| ·多样回归模型估计 | 第43-44页 |
| ·多元回归模型的改进 | 第44-46页 |
| ·模型经济意义的诠释 | 第46-47页 |
| ·建议 | 第47-50页 |
| ·发行者层面 | 第47-48页 |
| ·投资者层面 | 第48-50页 |
| 第五章 总结 | 第50-51页 |
| ·研究成果 | 第50页 |
| ·研究不足 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 致谢 | 第54页 |
