基于计算实验金融的我国个股期权市场有效性研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| abstract | 第4页 |
| 第1章 绪论 | 第7-12页 |
| 1.1 研究背景 | 第7-8页 |
| 1.2 研究意义 | 第8-9页 |
| 1.2.1 理论意义 | 第8页 |
| 1.2.2 实践意义 | 第8-9页 |
| 1.3 研究方法和主要内容 | 第9-12页 |
| 1.3.1 论文研究方法 | 第9-10页 |
| 1.3.2 本文的主要内容 | 第10页 |
| 1.3.3 本文的创新点 | 第10-12页 |
| 第2章 文献综述 | 第12-20页 |
| 2.1 个股期权定价模型 | 第12-14页 |
| 2.1.1 B-S期权定价模型及其扩展 | 第12-13页 |
| 2.1.2 二叉树模型 | 第13页 |
| 2.1.3 新兴期权定价模型 | 第13-14页 |
| 2.2 期权市场研究 | 第14-18页 |
| 2.2.1 期权市场交易机制研究 | 第14-15页 |
| 2.2.2 期权市场与现货市场相关性研究 | 第15-16页 |
| 2.2.3 个股期权市场可行性研究 | 第16页 |
| 2.2.4 期权市场有效性研究 | 第16-18页 |
| 2.3 连续双向拍卖机制研究 | 第18-20页 |
| 第3章 计算实验金融方法概述 | 第20-26页 |
| 3.1 计算实验金融方法的发展历程 | 第20-22页 |
| 3.1.1 计算实验金融方法的定义与研究成果 | 第20-21页 |
| 3.1.2 计算实验金融方法的优势 | 第21-22页 |
| 3.1.3 计算实验金融方法面临的挑战 | 第22页 |
| 3.2 计算实验金融方法主要模型介绍 | 第22-26页 |
| 3.2.1 基于价格形成机制的模型构建 | 第23-24页 |
| 3.2.2 基于Agent个体行为的模型构建 | 第24页 |
| 3.2.3 基于市场信息传导与交互的模型构建 | 第24-26页 |
| 第4章 连续双向拍卖个股期权市场构建 | 第26-42页 |
| 4.1 人工股票市场构建 | 第26-30页 |
| 4.1.1 股票市场中的Agent决策模型 | 第26-27页 |
| 4.1.2 人工股票市场实验数据验证 | 第27-30页 |
| 4.2 人工期权市场构建 | 第30-37页 |
| 4.2.1 人工期权市场结构介绍 | 第30-34页 |
| 4.2.2 人工期权市场模型说明 | 第34-37页 |
| 4.3 人工期权市场实验数据分析 | 第37-41页 |
| 4.4 本章小结 | 第41-42页 |
| 第5章 不同参数设定下的模拟期权市场有效性研究 | 第42-56页 |
| 5.1 模型与分析方法介绍 | 第42-45页 |
| 5.1.1 牛市价差模型 | 第42-43页 |
| 5.1.2 盒式价差模型 | 第43页 |
| 5.1.3 蝶式价差模型 | 第43-44页 |
| 5.1.4 事前与事后分析方法 | 第44-45页 |
| 5.2 合约到期日对期权价差的影响 | 第45-51页 |
| 5.2.1 事后分析法实验结果 | 第45-49页 |
| 5.2.2 事前分析法实验结果 | 第49-51页 |
| 5.3 标的股票波动率对期权价差的影响 | 第51-52页 |
| 5.4 投资者规模对期权价差的影响 | 第52-55页 |
| 5.5 本章小结 | 第55-56页 |
| 第6章 结论 | 第56-59页 |
| 6.1 主要结论 | 第56-57页 |
| 6.2 政策与投资建议 | 第57页 |
| 6.3 存在问题与未来展望 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-65页 |
| 参加科研情况说明 | 第65-66页 |
| 致谢 | 第66页 |
