| 内容提要 | 第1-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-24页 |
| ·研究意义和问题的提出 | 第8-10页 |
| ·国内外研究现状和文献综述 | 第10-20页 |
| ·若干重要概念的界定 | 第20-22页 |
| ·论文的结构安排和主要创新 | 第22-24页 |
| 第2章 保险相关理论与模型概述 | 第24-36页 |
| ·财产－责任保险的基本金融定价模型 | 第24-27页 |
| ·解释承保周期现象的主要理论模型 | 第27-33页 |
| ·金融发展与经济增长理论模型 | 第33-36页 |
| 第3章 我国财产－责任保险承保周期波动和长记忆性研究 | 第36-52页 |
| ·有关承保周期的研究评述 | 第36-38页 |
| ·我国财产－责任保险承保周期的实证分析方法和经验研究 | 第38-43页 |
| ·我国保险价格均值过程及其波动过程的长记忆性检验 | 第43-52页 |
| 第4章 我国非寿险承保周期原因的实证检验 | 第52-70页 |
| ·非寿险承保周期波动的主要原因 | 第53-55页 |
| ·数据描述和估计方法 | 第55-57页 |
| ·保费收入与赔款支出之间关系的实证检验 | 第57-60页 |
| ·保费收入与其他变量之间关系的实证检验 | 第60-68页 |
| ·本章小结 | 第68-70页 |
| 第5章 我国保险增长波动路径的区制状态划分与转移分析 | 第70-86页 |
| ·马尔科夫区制转移模型的结构与参数检验 | 第71-73页 |
| ·我国保险增长波动路径的状态划分与转移检验 | 第73-76页 |
| ·我国财产－责任保险和人身保险的状态划分与转移检验 | 第76-83页 |
| ·基本结论与政策启示 | 第83-86页 |
| 第6章 我国保险增长波动的非对称性研究 | 第86-102页 |
| ·ARCH 类模型描述 | 第87-94页 |
| ·我国保险增长波动的非对称性检验 | 第94-99页 |
| ·我国保险增长非对称性成因及其启示 | 第99-102页 |
| 第7章 我国保险发展与经济增长之间的关联性检验 | 第102-118页 |
| ·我国保险发展与经济增长之间的作用机制 | 第102-106页 |
| ·模型构建与数据描述 | 第106-108页 |
| ·我国保险发展与经济增长的关联性检验 | 第108-116页 |
| ·基本结论与政策启示 | 第116-118页 |
| 结论 | 第118-120页 |
| 参考文献 | 第120-133页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文及取得的科研成果 | 第133-134页 |
| 后记 | 第134-136页 |
| 论文摘要(中文) | 第136-138页 |
| 论文摘要(英文) | 第138-140页 |
