| 摘要 | 第3-5页 |
| ABSTRACT | 第5-7页 |
| 第1章 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-11页 |
| 1.2 本文研究内容及创新 | 第11页 |
| 1.3 本文结构安排 | 第11-13页 |
| 第2章 文献综述 | 第13-17页 |
| 2.1 股票市场对互联网信息反应的理论研究 | 第13-15页 |
| 2.2 分析师预期数据有效性研究现状 | 第15-17页 |
| 第3章 数据来源与介绍 | 第17-25页 |
| 3.1 数据挖掘技术 | 第17页 |
| 3.2 数据介绍 | 第17-25页 |
| 3.2.1 百度指数 | 第17-20页 |
| 3.2.2 一致预期数据 | 第20-25页 |
| 第4章 模型选取与设计 | 第25-29页 |
| 4.1 方差分析 | 第25页 |
| 4.2 多元线性回归模型 | 第25-27页 |
| 4.3 GARCH模型 | 第27-29页 |
| 第5章 实证分析 | 第29-55页 |
| 5.1 百度指数对概念板块影响分析 | 第29-40页 |
| 5.2 一致预期数据预测效果分析 | 第40-55页 |
| 第6章 结论与展望 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 附录 A股票及程序代码 | 第61-67页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第67-69页 |
| 致谢 | 第69页 |