| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第11-17页 |
| 1.1 研究背景 | 第11-14页 |
| 1.2 研究意义 | 第14-15页 |
| 1.3 研究结构与创新 | 第15-17页 |
| 第二章 文献综述 | 第17-25页 |
| 2.1 PIN模型研究综述 | 第17-22页 |
| 2.2 VPIN模型研究综述 | 第22-25页 |
| 第三章 理论模型介绍 | 第25-36页 |
| 3.1 PIN模型简介 | 第25-31页 |
| 3.1.1 模型理论框架 | 第26-27页 |
| 3.1.2 知情交易概率与买卖价差 | 第27-30页 |
| 3.1.3 参数的估计 | 第30-31页 |
| 3.2 VPIN模型简介 | 第31-36页 |
| 3.2.1 交易篮子的确定 | 第32页 |
| 3.2.2 交易量的主卖盘/主买盘方向确定3.2.3 VPIN的确定 | 第32-33页 |
| 3.2.3 VPIN的确定 | 第33-35页 |
| 3.2.4 整体流程图简介 | 第35-36页 |
| 第四章 VPIN模型的修正与应用 | 第36-54页 |
| 4.1 基于神经网络与遗传算法的VPIN修正模型 | 第36-45页 |
| 4.1.1 神经网络简介 | 第36-37页 |
| 4.1.2 遗传算法简介 | 第37-39页 |
| 4.1.3 修正前后VPIN模型的拟合优度对比 | 第39-45页 |
| 4.2 VPIN模型在股指期货风险预警方面的应用 | 第45-54页 |
| 4.2.1 数据描述径统计 | 第46-48页 |
| 4.2.2 VPIN模型的构建 | 第48-50页 |
| 4.2.3 VPIN与市场异常波动的事件研究 | 第50-54页 |
| 第五章 VPIN与波动率预测 | 第54-63页 |
| 5.1 VPIN模型与波动率预测 | 第54-55页 |
| 5.2 资产价格波动率衡量指标的选取 | 第55-57页 |
| 5.3 VPIN对股指期货风险预警能力的研究 | 第57-63页 |
| 第六章 全文总结 | 第63-65页 |
| 6.1 研究结论 | 第63-64页 |
| 6.2 不足与展望 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |