国债供求对利率期限结构影响的实证研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-26页 |
| 1.1 本文的选题背景和意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-23页 |
| 1.2.1 国债供给影响利率期限结构的实证研究 | 第12-14页 |
| 1.2.2 优先偏好仿射利率期限结构模型研究 | 第14-16页 |
| 1.2.3 利率期限结构宏观金融模型研究 | 第16-21页 |
| 1.2.4 文献评述 | 第21-23页 |
| 1.3 研究内容与结构安排 | 第23页 |
| 1.4 研究方法与技术路线 | 第23-25页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第23-24页 |
| 1.4.2 技术路线 | 第24-25页 |
| 1.5 创新点 | 第25-26页 |
| 第2章 国债供求影响利率期限结构理论基础 | 第26-36页 |
| 2.1 优先偏好理论 | 第26-34页 |
| 2.1.1 优先偏好理论 | 第26页 |
| 2.1.2 优先偏好理论模型 | 第26-34页 |
| 2.2 利率期限结构宏观金融模型 | 第34页 |
| 2.3 本章小结 | 第34-36页 |
| 第3章 国债供求对利率期限结构影响的实证检验 | 第36-50页 |
| 3.1 模型设定 | 第36-39页 |
| 3.1.1 国债供求因素的衡量 | 第36页 |
| 3.1.2 模型构建 | 第36-39页 |
| 3.2 极大似然估计 | 第39-41页 |
| 3.2.1 极大似然估计方法 | 第39-40页 |
| 3.2.2 极大似然函数的构建 | 第40-41页 |
| 3.3 实证分析 | 第41-49页 |
| 3.3.1 数据的选取及其处理 | 第41-43页 |
| 3.3.2 参数估计与计量分析 | 第43-48页 |
| 3.3.3 实证结论 | 第48-49页 |
| 3.4 本章小结 | 第49-50页 |
| 第4章 结论与政策建议 | 第50-53页 |
| 4.1 结论 | 第50-51页 |
| 4.2 政策建议 | 第51-52页 |
| 4.2.1 完善国债利率期限结构形成的市场基础 | 第51页 |
| 4.2.2 构建国债管理与货币政策的协调机制 | 第51-52页 |
| 4.2.3 优化政府投融资政策 | 第52页 |
| 4.3 本章小结 | 第52-53页 |
| 第5章 主要不足与展望 | 第53-55页 |
| 5.1 主要不足 | 第53页 |
| 5.2 展望 | 第53-55页 |
| 5.2.1 研究方法的展望 | 第53页 |
| 5.2.2 研究内容的展望 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 攻读学位期间发表的学术成果 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59页 |
