| 中文摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-18页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 研究内容与结构 | 第12-15页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第12-14页 |
| 1.2.2 研究结构 | 第14-15页 |
| 1.3 研究方法 | 第15页 |
| 1.4 创新与不足 | 第15-18页 |
| 1.4.1 创新点 | 第15-16页 |
| 1.4.2 不足之处 | 第16-18页 |
| 第2章 文献综述 | 第18-24页 |
| 2.1 内地和香港股市互联互通前AH股价差的影响因素研究 | 第18-20页 |
| 2.1.1 国外学者对A股和H股价差的影响因素研究 | 第18-19页 |
| 2.1.2 国内学者对A股和H股价格差异研究 | 第19-20页 |
| 2.2 内地和香港股市互联互通对股票市场影响的研究 | 第20-21页 |
| 2.2.1 沪港通对AH股价差的影响研究 | 第20-21页 |
| 2.2.2 深港通对AH股价差的影响研究 | 第21页 |
| 2.3 套利风险因素对股票市场的影响研究 | 第21-24页 |
| 2.3.1 A股市场噪音交易者的相关研究 | 第22页 |
| 2.3.2 中美利率变化对股票市场的影响研究 | 第22-23页 |
| 2.3.3 融资融券对股票市场的影响研究 | 第23-24页 |
| 第3章 套利风险因素对AH股价差影响的理论分析 | 第24-38页 |
| 3.1 AH股价差的历史逻辑 | 第24-27页 |
| 3.1.1 AH股价差发展的第一阶段 | 第24-25页 |
| 3.1.2 AH股价差发展的第二阶段 | 第25-27页 |
| 3.1.3 AH股价差发展的第三阶段 | 第27页 |
| 3.2 沪港通期间套利风险因素对沪市AH股价差的影响分析 | 第27-34页 |
| 3.2.1 沪港通机制本身分析以及对沪市AH股价差的影响 | 第27-29页 |
| 3.2.2 套利风险因素对AH股价差的影响机制 | 第29-34页 |
| 3.3 深港通期间套利风险因素对深市AH股价差的影响分析 | 第34-36页 |
| 3.3.1 深港通机制本身分析以及对深市AH股价差的影响 | 第34-35页 |
| 3.3.2 套利风险因素对深市AH股价差的影响机制 | 第35-36页 |
| 3.4 本章小结 | 第36-38页 |
| 第4章 套利风险因素对AH股价差影响的实证分析 | 第38-48页 |
| 4.1 沪港通期间套利风险因素对沪市AH股价差影响分析 | 第38-42页 |
| 4.1.1 数据的选取和处理 | 第38-39页 |
| 4.1.2 模型的建立 | 第39页 |
| 4.1.3 实证过程及结果 | 第39-42页 |
| 4.2 深港通期间套利风险因素对深市AH股价差影响分析 | 第42-46页 |
| 4.2.1 数据的选取 | 第42-43页 |
| 4.2.2 模型的建立 | 第43页 |
| 4.2.3 实证过程及结果 | 第43-46页 |
| 4.3 本章小结 | 第46-48页 |
| 第5章 研究结论与政策建议 | 第48-52页 |
| 5.1 研究结论 | 第48-50页 |
| 5.2 政策建议 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 附录A | 第54-56页 |
| 附录B | 第56-58页 |
| 在学期间的科研成果 | 第58-60页 |
| 致谢 | 第60页 |
