沪深证券市场联动性研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-20页 |
| ·选题背景与研究意义 | 第11-12页 |
| ·选题背景 | 第11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·相关文献综述 | 第12-18页 |
| ·证券市场间联动关系研究 | 第12-15页 |
| ·证券市场行业间联动关系研究 | 第15-18页 |
| ·研究思路与内容 | 第18-20页 |
| 第2章 中国证券市场股价联动的研究基础 | 第20-30页 |
| ·中国证券市场的发展概况 | 第20-22页 |
| ·中国证券市场发展现状 | 第20-21页 |
| ·中国主要股价指数分析 | 第21-22页 |
| ·证券市场联动的理论分析 | 第22-26页 |
| ·基于市场分割理论的分析 | 第22-24页 |
| ·基于市场传染理论的分析 | 第24-25页 |
| ·基于投资理论组合的分析 | 第25-26页 |
| ·证券市场联动的机理分析 | 第26-27页 |
| ·证券市场行业的分类标准 | 第27-30页 |
| ·联合国行业分类标准 | 第28页 |
| ·摩根斯坦利全球行业分类标准 | 第28页 |
| ·中国证监会上市公司分类指引 | 第28-30页 |
| 第3章 沪深证券市场的整体联动研究 | 第30-41页 |
| ·变量选择与数据来源 | 第30页 |
| ·沪深证券市场股价指数的统计特征分析 | 第30-31页 |
| ·沪深证券市场的协整分析 | 第31-37页 |
| ·单位根检验 | 第32-33页 |
| ·协整检验 | 第33-34页 |
| ·脉冲响应函数 | 第34-36页 |
| ·方差分解 | 第36-37页 |
| ·沪深证券市场的Granger因果关系检验 | 第37-39页 |
| ·Granger因果关系检验的概念 | 第37-38页 |
| ·Granger因果关系检验的结果 | 第38-39页 |
| ·沪深证券市场的领先—滞后关系检验 | 第39-41页 |
| 第4章 沪深证券市场间行业的联动研究 | 第41-55页 |
| ·行业间联动研究的实证方法设计 | 第41-42页 |
| ·样本选取与数据来源 | 第41页 |
| ·研究方法的选择 | 第41-42页 |
| ·沪深证券市场金融行业间的联动分析 | 第42-46页 |
| ·金融业的行业特征描述 | 第42-43页 |
| ·协整检验 | 第43-45页 |
| ·Granger因果检验 | 第45-46页 |
| ·沪深证券市场信息行业间的联动分析 | 第46-49页 |
| ·信息业的行业特征描述 | 第46-47页 |
| ·协整检验 | 第47-48页 |
| ·Granger因果检验 | 第48-49页 |
| ·沪深证券市场医药行业间的协整分析 | 第49-52页 |
| ·医药业的行业特征描述 | 第49-50页 |
| ·协整检验 | 第50-52页 |
| ·Granger因果检验 | 第52页 |
| ·政策建议 | 第52-55页 |
| 结论 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-63页 |
| 致谢 | 第63页 |
