| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 引言 | 第8-12页 |
| §1.1 问题背景 | 第8-10页 |
| §1.1.1 早期期权定价理论的研究 | 第8-9页 |
| §1.1.2 现代期权定价理论的发展 | 第9-10页 |
| §1.2 期权及其分类 | 第10页 |
| §1.3 特征有限元方法介绍 | 第10页 |
| §1.4 本文的主要工作及结构 | 第10-12页 |
| 第二章 预备知识及模型介绍 | 第12-20页 |
| §2.1 基本空间及引理 | 第12-13页 |
| §2.2 模型介绍 | 第13-20页 |
| §2.2.1 符号说明 | 第13-14页 |
| §2.2.2 Black-Scholes模型的基本假设 | 第14页 |
| §2.2.3 Black-Scholes方程的推导 | 第14-20页 |
| 第三章 欧式期权定价问题的特征有限元方法 | 第20-38页 |
| §3.1 特征有限元方法 | 第20-23页 |
| §3.2 误差估计 | 第23-28页 |
| §3.3 数值算例 | 第28-38页 |
| 第四章 美式期权定价问题的特征有限元方法 | 第38-48页 |
| §4.1 美式期权定价模型 | 第38-40页 |
| §4.2 特征有限元方法 | 第40-42页 |
| §4.3 数值算例 | 第42-48页 |
| 总结和展望 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 致谢 | 第54-56页 |
| 攻读硕士期间获奖及荣誉情况 | 第56页 |