| 摘要 | 第2-4页 |
| abstract | 第4-5页 |
| 导言 | 第8-21页 |
| 一、问题的提出 | 第8-10页 |
| 二、研究目的与意义 | 第10页 |
| 三、文献综述 | 第10-18页 |
| 四、主要研究内容及方法 | 第18-19页 |
| 五、研究创新与不足 | 第19-21页 |
| 第一章 国内外大宗商品市场价格联动效应的理论研究 | 第21-31页 |
| 第一节 国内外大宗商品市场发展概况 | 第21-24页 |
| 一、国际大宗商品市场发展概况 | 第21-22页 |
| 二、国内大宗商品市场发展概况 | 第22-24页 |
| 第二节 国内外大宗商品市场价格联动效应的理论路径分析 | 第24-26页 |
| 第三节 国内外大宗商品价格指数 | 第26-31页 |
| 第二章 数据选取与模型构建 | 第31-37页 |
| 第一节 数据选取 | 第31-32页 |
| 一、数据选取与来源 | 第31-32页 |
| 二、数据处理 | 第32页 |
| 第二节 模型构建 | 第32-37页 |
| 一、平稳性检验 | 第33页 |
| 二、VAR模型 | 第33-35页 |
| 三、GARCH-BEEK模型 | 第35-37页 |
| 第三章 国内外大宗商品现货市场价格联动效应的实证研究 | 第37-49页 |
| 第一节 样本数据选取与描述 | 第37-39页 |
| 一、样本数据选取 | 第37页 |
| 二、数据统计性描述 | 第37-39页 |
| 第二节 模型构建与检验 | 第39-47页 |
| 一、平稳性检验 | 第39页 |
| 二、基于VAR模型的均值溢出效应检验 | 第39-46页 |
| 三、基于GARCH-BEEK模型的波动溢出效应检验 | 第46-47页 |
| 第三节 实证结果与分析 | 第47-49页 |
| 第四章 国内外大宗商品期货市场价格联动效应的实证研究 | 第49-59页 |
| 第一节 样本数据选取与描述 | 第49-51页 |
| 一、样本数据选取 | 第49页 |
| 二、数据统计性描述 | 第49-51页 |
| 第二节 模型构建与检验 | 第51-57页 |
| 一、平稳性检验 | 第51页 |
| 二、基于VAR模型的均值溢出效应检验 | 第51-56页 |
| 三、基于GARCH-BEEK模型的波动溢出效应检验 | 第56-57页 |
| 第三节 实证结果与分析 | 第57-59页 |
| 第五章 国际大宗商品期货价格与我国大宗商品股票价格联动效应的实证研究 | 第59-71页 |
| 第一节 样本数据选取与描述 | 第59-61页 |
| 一、样本数据选取 | 第59页 |
| 二、数据统计性描述 | 第59-61页 |
| 第二节 模型构建与检验 | 第61-69页 |
| 一、平稳性检验 | 第61页 |
| 二、基于VAR模型的均值溢出效应检验 | 第61-68页 |
| 三、基于GARCH-BEEK模型的波动溢出效应检验 | 第68-69页 |
| 第三节 实证结果与分析 | 第69-71页 |
| 第六章 研究结论及政策建议 | 第71-73页 |
| 第一节 研究结论 | 第71-72页 |
| 第二节 政策建议 | 第72-73页 |
| 一、投资大宗商品海外资源,保证大宗商品的稳定供应 | 第72页 |
| 二、培育我国大宗商品期货市场,争取国际大宗商品的定价权 | 第72页 |
| 三、引导投资者价值投资,增强我国股票市场的稳定性 | 第72-73页 |
| 参考文献 | 第73-80页 |
| 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第80-81页 |
| 后记 | 第81-82页 |
