| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-8页 |
| 第1章 绪论 | 第11-23页 |
| 1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.2 研究目的及意义 | 第12-13页 |
| 1.3 文献综述 | 第13-20页 |
| 1.3.1 国外研究现状 | 第13-16页 |
| 1.3.2 国内研究现状 | 第16-20页 |
| 1.4 研究内容 | 第20-21页 |
| 1.5 研究方法与技术路线 | 第21-23页 |
| 第2章 商业银行信用风险KMV测度模型分析 | 第23-37页 |
| 2.1 风险理论概述 | 第23-26页 |
| 2.1.1 风险的概念 | 第23页 |
| 2.1.2 风险的性质 | 第23-24页 |
| 2.1.3 风险的构成 | 第24页 |
| 2.1.4 风险的分类 | 第24-26页 |
| 2.2 信用风险简介 | 第26-28页 |
| 2.2.1 信用风险的概念 | 第26页 |
| 2.2.2 信用风险的特征 | 第26-28页 |
| 2.3 商业银行的信用风险概念及测度方法 | 第28-31页 |
| 2.3.1 商业银行信用风险管理的概念 | 第28页 |
| 2.3.2 商业银行信用度量方法简介 | 第28-31页 |
| 2.4 KMV模型的理论基础及应用分析 | 第31-37页 |
| 第3章 商业银行信用风险KMV测度及实证分析 | 第37-55页 |
| 3.1 数据选取及处理 | 第37-39页 |
| 3.1.1 样本的选取 | 第37页 |
| 3.1.2 数据处理及参数设置 | 第37-39页 |
| 3.2 KMV模型的修正及检验 | 第39-47页 |
| 3.2.1 不修正的KMV模型对商业银行信用风险的测度 | 第39-40页 |
| 3.2.2 经资产增长率修正的KMV模型及效果检验 | 第40-43页 |
| 3.2.3 经股权价值波动率修正后KMV模型及效果检验 | 第43-46页 |
| 3.2.4 经违约点参数修正的KMV模型及效果检验 | 第46-47页 |
| 3.3 修正的KMV模型对商业银行信用风险的测度 | 第47-55页 |
| 3.3.1 修正的KMV模型的参数设置 | 第48页 |
| 3.3.2 修正的KMV模型对商业银行信用风险的测度 | 第48-55页 |
| 第4章 商业银行信用风险影响因素的实证分析 | 第55-65页 |
| 4.1 信用风险影响因素分析 | 第55-58页 |
| 4.1.1 外部宏观因素 | 第55-56页 |
| 4.1.2 内部微观因素 | 第56-58页 |
| 4.2 影响因素实证分析 | 第58-61页 |
| 4.2.1 样本及数据处理 | 第58-60页 |
| 4.2.2 影响因素计量分析 | 第60-61页 |
| 4.3 研究结论与建议 | 第61-65页 |
| 4.3.1 研究结论 | 第61-62页 |
| 4.3.2 建议 | 第62-65页 |
| 第5章 结论与展望 | 第65-67页 |
| 5.1 结论 | 第65页 |
| 5.2 展望 | 第65-67页 |
| 参考文献 | 第67-70页 |
