| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第1章 导论 | 第8-18页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第8-9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-14页 |
| 1.2.1 商业银行行为研究 | 第9-10页 |
| 1.2.2 商业银行行为的理论模型 | 第10-11页 |
| 1.2.3 Klein-Monti模型在商业银行行为研究中的扩展与应用 | 第11-13页 |
| 1.2.4 简评 | 第13-14页 |
| 1.3 研究框架、内容、方法与创新点 | 第14-18页 |
| 1.3.1 研究框架 | 第14-15页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第15页 |
| 1.3.3 研究方法 | 第15页 |
| 1.3.4 可能的创新点 | 第15-18页 |
| 第2章 投贷联动概述及外国商业银行的实践 | 第18-24页 |
| 2.1 投贷联动的定义 | 第18页 |
| 2.2 投贷联动的特征 | 第18-19页 |
| 2.3 投贷联动的主要运作模式 | 第19-20页 |
| 2.4 国外商业银行开展投贷联动的实践 | 第20-24页 |
| 2.4.1 美国硅谷银行 | 第20-22页 |
| 2.4.2 英国中小企业成长基金 | 第22-24页 |
| 第3章 我国商业银行对投贷联动业务的探索 | 第24-32页 |
| 3.1 我国投贷联动业务的产生与发展 | 第24-25页 |
| 3.2 我国投贷联动开展现状 | 第25-26页 |
| 3.3 我国投贷联动开展难点 | 第26-27页 |
| 3.4 我国投贷联动的收益分析 | 第27-29页 |
| 3.5 我国投贷联动业务开展的模式选择 | 第29-32页 |
| 第4章 我国商业银行投贷联动行为的理论模型 | 第32-44页 |
| 4.1 商业银行投贷联动行为理论模型的构建 | 第32-35页 |
| 4.1.1 采取认股权证模式下的商业银行行为模型 | 第32-34页 |
| 4.1.2 投贷并行的子公司模式下的商业银行行为模型 | 第34-35页 |
| 4.2 商业银行利润最大化问题的刻画 | 第35-36页 |
| 4.3 模型应用:情景分析 | 第36-44页 |
| 4.3.1 情景一:贷款利率最高,预期收益率最优 | 第36-38页 |
| 4.3.2 情景二:贷款利率最高,预期收益率满足最低要求 | 第38-39页 |
| 4.3.3 情景三:贷款利率最优,预期收益率最优 | 第39-40页 |
| 4.3.4 情景四:贷款利率最优,预期收益率满足最低要求 | 第40页 |
| 4.3.5 情景五:贷款利率最低,预期收益率最优 | 第40-41页 |
| 4.3.6 情景六:贷款利率最低,预期收益率满足最低要求 | 第41-44页 |
| 第5章 参数校准与数值模拟 | 第44-54页 |
| 5.1 参数校准 | 第44-45页 |
| 5.2 数值模拟 | 第45-47页 |
| 5.3 敏感性分析 | 第47-52页 |
| 5.3.1 价格弹性变化的影响 | 第47-49页 |
| 5.3.2 边际管理成本变化的影响 | 第49-51页 |
| 5.3.3 银行数量变化的影响 | 第51-52页 |
| 5.4 分析结果 | 第52-54页 |
| 第6章 我国投贷联动开展的对策建议 | 第54-60页 |
| 6.1 商业银行试点机构业务运行建议 | 第54-58页 |
| 6.1.1 实施项目的全程监控,建立健全的管理机制 | 第54-55页 |
| 6.1.2 做好投贷联动的风险管理 | 第55-56页 |
| 6.1.3 培养专业化人才队伍,提供多元化金融服务 | 第56-57页 |
| 6.1.4 降低存贷款及投资的管理成本 | 第57-58页 |
| 6.2 政府及监管层面的推进建议 | 第58-60页 |
| 6.2.1 适时适度扩展投贷联动试点数量 | 第58页 |
| 6.2.2 完善相关法规与政策制度 | 第58-59页 |
| 6.2.3 建立风险分担和风险补偿机制 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-66页 |
| 致谢 | 第66-68页 |
| 攻读研究生期间科研成果 | 第68页 |
