| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-12页 |
| 1.1 本文研究的意义 | 第9页 |
| 1.2 研究目的与方法 | 第9-10页 |
| 1.3 主要希望获得以下几点结论 | 第10-11页 |
| 1.4 论文的结构安排 | 第11-12页 |
| 第二章 文献综述 | 第12-15页 |
| 2.1 国外的研究情况 | 第12页 |
| 2.2 国内的研究情况 | 第12-13页 |
| 2.3 本文的研究情况及创新 | 第13-14页 |
| 2.4 本章小结 | 第14-15页 |
| 第三章 高频数据及模型介绍 | 第15-29页 |
| 3.1 高频数据一般应用 | 第15页 |
| 3.2 常用数据及其特征 | 第15-17页 |
| 3.3 常见模型 | 第17-26页 |
| 3.3.1 价格变化类模型 | 第17-20页 |
| 3.3.2 收益率模型 | 第20-26页 |
| 3.3.3 Garch 模型介绍 | 第26页 |
| 3.4 本文使用统计检验 | 第26-28页 |
| 3.5 本章小结 | 第28-29页 |
| 第四章 模型构建与实证研究 | 第29-56页 |
| 4.1 AR-RR 模型介绍 | 第29-30页 |
| 4.2 波动率分类介绍 | 第30-31页 |
| 4.3 数据的选取及处理 | 第31-34页 |
| 4.3.1 数据的选取 | 第31-32页 |
| 4.3.2 数据的基本统计特征 | 第32-34页 |
| 4.4 数据的平稳性检验 | 第34-35页 |
| 4.5 数据相关性和协整性检验 | 第35-36页 |
| 4.6 对数据进行因果关系关系检验 | 第36-37页 |
| 4.7 建立股指期货的改进收益率模型 | 第37-53页 |
| 4.7.1 以 GARCH 模型估计波动率作为变量 | 第39-46页 |
| 4.7.2 以 SRV 模型估计波动率作为变量 | 第46-50页 |
| 4.7.3 以 GK 方程估计波动率作为变量 | 第50-53页 |
| 4.8 结果分析及样本外验证 | 第53-54页 |
| 4.9 本章小结 | 第54-56页 |
| 结论与展望 | 第56-58页 |
| 结论分析 | 第56页 |
| 研究展望 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第61-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 附件 | 第63页 |