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基于动态Copula-ARMA-GJR模型的汇率间相依性研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
插图索引第10-11页
附表索引第11-12页
第1章 绪论第12-22页
    1.1 研究背景与意义第12-14页
        1.1.1 研究背景第12-13页
        1.1.2 研究意义第13-14页
    1.2 相关文献综述第14-19页
        1.2.1 基于 GARCH 类模型的汇率间相依性研究第14-15页
        1.2.2 基于 VAR 模型及其相关拓展的汇率间相依性研究第15-16页
        1.2.3 Copula 方法在相依结构刻画中的应用第16-18页
        1.2.4 相关研究不足及启示第18-19页
    1.3 研究思路与内容第19-22页
        1.3.1 研究思路第19-20页
        1.3.2 研究内容第20-22页
第2章 汇率间相依性研究相关理论分析第22-35页
    2.1 汇率的波动及彼此间相依结构特征分析第22-25页
        2.1.1 汇率波动的特征第22-24页
        2.1.2 汇率间相依性定义第24-25页
        2.1.3 汇率间相依结构特征第25页
    2.2 汇率间相依性变化的机理第25-27页
        2.2.1 金融自由化与金融管制放松第25-26页
        2.2.2 投资者非理性交易行为第26-27页
        2.2.3 金融市场间的信息外溢第27页
    2.3 Copula 理论及其相依性测度原理第27-35页
        2.3.1 Copula 函数的概念和性质第27-31页
        2.3.2 Copula 相依性测度原理第31-33页
        2.3.3 Copula 模型构建方法分析第33-35页
第3章 动态 Copula-ARMA-GJR 模型的构建第35-44页
    3.1 汇率收益率边际分布模型设定第35-38页
        3.1.1 基于 ARMA-GJR 模型的边际分布设定第35-37页
        3.1.2 边际分布的拟合优度检验第37-38页
    3.2 汇率间相依性 Copula 函数的选取及设定第38-43页
        3.2.1 Copula 函数的选取第38-40页
        3.2.2 Copula 函数的设定第40-43页
    3.3 Copula-ARMA-GJR 模型的参数估计方法第43-44页
第4章 基于动态 Copula 模型的汇率间相依性实证分析第44-68页
    4.1 样本数据选取与描述性分析第44-47页
        4.1.1 样本数据选取第44页
        4.1.2 数据描述性分析第44-47页
    4.2 Copula-ARMA-GJR 模型的参数估计第47-54页
        4.2.1 边际模型参数估计结果与分析第47-49页
        4.2.2 Copula 函数的参数估计结果与分析第49-54页
    4.3 人民币汇率间一般相依性分析第54-60页
        4.3.1 基于 Student-t Copula-ARMA-GJR 模型的一般相依性分析第54-59页
        4.3.2 稳健性检验与分析第59-60页
    4.4 人民币汇率间极值相依性分析第60-68页
        4.4.1 基于 TVP-Gumbel Copula-ARMA-GJR 模型的上尾相依性分析第60-63页
        4.4.2 基于 MRS-MSGC Copula-ARMA-GJR 模型的下尾相依性分析第63-66页
        4.4.3 稳健性检验与分析第66-68页
结论第68-70页
参考文献第70-76页
致谢第76-77页
附录A 攻读学位期间发表的学术论文第77-78页
附录B 攻读学位期间参与的科研项目第78页

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