| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-22页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第12-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 相关文献综述 | 第14-19页 |
| 1.2.1 基于 GARCH 类模型的汇率间相依性研究 | 第14-15页 |
| 1.2.2 基于 VAR 模型及其相关拓展的汇率间相依性研究 | 第15-16页 |
| 1.2.3 Copula 方法在相依结构刻画中的应用 | 第16-18页 |
| 1.2.4 相关研究不足及启示 | 第18-19页 |
| 1.3 研究思路与内容 | 第19-22页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第19-20页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第20-22页 |
| 第2章 汇率间相依性研究相关理论分析 | 第22-35页 |
| 2.1 汇率的波动及彼此间相依结构特征分析 | 第22-25页 |
| 2.1.1 汇率波动的特征 | 第22-24页 |
| 2.1.2 汇率间相依性定义 | 第24-25页 |
| 2.1.3 汇率间相依结构特征 | 第25页 |
| 2.2 汇率间相依性变化的机理 | 第25-27页 |
| 2.2.1 金融自由化与金融管制放松 | 第25-26页 |
| 2.2.2 投资者非理性交易行为 | 第26-27页 |
| 2.2.3 金融市场间的信息外溢 | 第27页 |
| 2.3 Copula 理论及其相依性测度原理 | 第27-35页 |
| 2.3.1 Copula 函数的概念和性质 | 第27-31页 |
| 2.3.2 Copula 相依性测度原理 | 第31-33页 |
| 2.3.3 Copula 模型构建方法分析 | 第33-35页 |
| 第3章 动态 Copula-ARMA-GJR 模型的构建 | 第35-44页 |
| 3.1 汇率收益率边际分布模型设定 | 第35-38页 |
| 3.1.1 基于 ARMA-GJR 模型的边际分布设定 | 第35-37页 |
| 3.1.2 边际分布的拟合优度检验 | 第37-38页 |
| 3.2 汇率间相依性 Copula 函数的选取及设定 | 第38-43页 |
| 3.2.1 Copula 函数的选取 | 第38-40页 |
| 3.2.2 Copula 函数的设定 | 第40-43页 |
| 3.3 Copula-ARMA-GJR 模型的参数估计方法 | 第43-44页 |
| 第4章 基于动态 Copula 模型的汇率间相依性实证分析 | 第44-68页 |
| 4.1 样本数据选取与描述性分析 | 第44-47页 |
| 4.1.1 样本数据选取 | 第44页 |
| 4.1.2 数据描述性分析 | 第44-47页 |
| 4.2 Copula-ARMA-GJR 模型的参数估计 | 第47-54页 |
| 4.2.1 边际模型参数估计结果与分析 | 第47-49页 |
| 4.2.2 Copula 函数的参数估计结果与分析 | 第49-54页 |
| 4.3 人民币汇率间一般相依性分析 | 第54-60页 |
| 4.3.1 基于 Student-t Copula-ARMA-GJR 模型的一般相依性分析 | 第54-59页 |
| 4.3.2 稳健性检验与分析 | 第59-60页 |
| 4.4 人民币汇率间极值相依性分析 | 第60-68页 |
| 4.4.1 基于 TVP-Gumbel Copula-ARMA-GJR 模型的上尾相依性分析 | 第60-63页 |
| 4.4.2 基于 MRS-MSGC Copula-ARMA-GJR 模型的下尾相依性分析 | 第63-66页 |
| 4.4.3 稳健性检验与分析 | 第66-68页 |
| 结论 | 第68-70页 |
| 参考文献 | 第70-76页 |
| 致谢 | 第76-77页 |
| 附录A 攻读学位期间发表的学术论文 | 第77-78页 |
| 附录B 攻读学位期间参与的科研项目 | 第78页 |
