| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第12-21页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第12-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第14-19页 |
| 1.2.1 资产证券化文献综述 | 第14-15页 |
| 1.2.2 商业银行流动性风险文献综述 | 第15-17页 |
| 1.2.3 信贷资产证券化对商业银行流动性风险影响文献综述 | 第17-18页 |
| 1.2.4 文献评述 | 第18-19页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第19页 |
| 1.4 主要工作和创新 | 第19-20页 |
| 1.5 论文的基本结构 | 第20-21页 |
| 第2章 资产证券化相关理论与现状分析 | 第21-32页 |
| 2.1 资产证券化的理论基础 | 第21-24页 |
| 2.1.1 资产证券化的界定 | 第21-22页 |
| 2.1.2 资产证券化原理 | 第22-24页 |
| 2.2 资产证券化的运行机制 | 第24-27页 |
| 2.2.1 资产证券化的主要参与者 | 第24-25页 |
| 2.2.2 信贷资产证券化的运作流程 | 第25-27页 |
| 2.3 我国信贷资产证券化发展历程和现状 | 第27-31页 |
| 2.3.1 我国信贷资产证券化发展历程 | 第27-28页 |
| 2.3.2 我国信贷资产证券化发展现状 | 第28-31页 |
| 2.4 小结 | 第31-32页 |
| 第3章 商业银行流动性风险理论与现状分析 | 第32-41页 |
| 3.1 商业银行流动性及流动性风险 | 第32-33页 |
| 3.1.1 商业银行流动性的内涵 | 第32页 |
| 3.1.2 商业银行流动性风险的内涵 | 第32-33页 |
| 3.2 商业银行流动性风险影响因素 | 第33-35页 |
| 3.2.1 商业银行流动性风险的内生影响因素 | 第33-34页 |
| 3.2.2 商业银行流动性风险的外生影响因素 | 第34-35页 |
| 3.3 我国商业银行流动性风险的现状 | 第35-40页 |
| 3.3.1 我国商业银行流动性风险总体现状 | 第35-37页 |
| 3.3.2 我国商业银行存贷款业务期限错配状况 | 第37-39页 |
| 3.3.3 我国商业银行信贷资产质量状况 | 第39-40页 |
| 3.4 小结 | 第40-41页 |
| 第4章 信贷资产证券化对商业银行流动性风险影响理论分析 | 第41-48页 |
| 4.1 资产证券化流动性创造机制分析 | 第41-44页 |
| 4.2 信贷资产证券化对我国商业银行流动性风险影响的路径分析 | 第44-47页 |
| 4.2.1 信贷资产证券化对商业银行资产负债结构的影响 | 第44-45页 |
| 4.2.2 信贷资产证券化对商业银行资产质量的影响 | 第45-46页 |
| 4.2.3 信贷资产证券化对商业银行融资能力的影响 | 第46-47页 |
| 4.3 小结 | 第47-48页 |
| 第5章 信贷资产证券化对商业银行流动性风险影响实证分析 | 第48-57页 |
| 5.1 变量选取及样本数据说明 | 第48-51页 |
| 5.1.1 变量选取 | 第48-51页 |
| 5.1.2 样本银行选取说明 | 第51页 |
| 5.2 实证分析 | 第51-54页 |
| 5.2.1 样本银行数据描述性统计分析 | 第51-52页 |
| 5.2.2 模型设定 | 第52页 |
| 5.2.3 单位根检验 | 第52-53页 |
| 5.2.4 模型类型检验 | 第53-54页 |
| 5.3 实证结果及分析 | 第54-56页 |
| 5.3.1 模型回归结果 | 第54-55页 |
| 5.3.2 实证结论及分析 | 第55-56页 |
| 5.4 小结 | 第56-57页 |
| 第6章 推动我国信贷资产证券化发展的对策建议 | 第57-62页 |
| 6.1 进一步扩大信贷资产证券化规模 | 第57-58页 |
| 6.2 加强信贷资产证券化市场体系建设 | 第58-60页 |
| 6.3 健全信贷资产证券化相关法律法规 | 第60页 |
| 6.4 加快构建信贷资产证券化风险监控体系 | 第60-61页 |
| 6.5 小结 | 第61-62页 |
| 结论与展望 | 第62-64页 |
| 1、结论 | 第62页 |
| 2、展望 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和其它科研情况 | 第69-70页 |
