| 摘要 | 第6-8页 |
| ABSTRACT | 第8-9页 |
| 第1章 绪论 | 第12-18页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第12-14页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第13-14页 |
| 1.2 研究方法 | 第14页 |
| 1.3 研究目标 | 第14页 |
| 1.4 研究思路及框架 | 第14-15页 |
| 1.5 本文的创新之处 | 第15-16页 |
| 1.6 研究不足与展望 | 第16-18页 |
| 1.6.1 研究不足 | 第16页 |
| 1.6.2 研究展望 | 第16-18页 |
| 第2章 文献综述 | 第18-28页 |
| 2.1 银行风险 | 第18-22页 |
| 2.1.1 信用风险 | 第18-19页 |
| 2.1.2 流动性风险 | 第19-21页 |
| 2.1.3 信用风险与流动性风险的联系 | 第21-22页 |
| 2.2 表外业务 | 第22-26页 |
| 2.2.1 表外业务产生的原因 | 第22-23页 |
| 2.2.2 表外业务的风险研究 | 第23-24页 |
| 2.2.3 表外业务流动性研究 | 第24-25页 |
| 2.2.4 表外业务信用风险与流动性风险的进一步研究 | 第25-26页 |
| 2.3 文献评述 | 第26-28页 |
| 第3章 表外业务 | 第28-36页 |
| 3.1 表外业务介绍 | 第28-29页 |
| 3.2 表外业务分类 | 第29-33页 |
| 3.2.1 银行承兑汇票 | 第30-31页 |
| 3.2.2 银行保函和信用证 | 第31页 |
| 3.2.3 贷款承诺 | 第31-32页 |
| 3.2.4 委托贷款 | 第32页 |
| 3.2.5 金融衍生工具 | 第32-33页 |
| 3.3 表外业务现状 | 第33-36页 |
| 第4章 实证分析 | 第36-57页 |
| 4.1 多层线性模型 | 第36-37页 |
| 4.2 变量的选取 | 第37-40页 |
| 4.2.1 流动性风险指标 | 第37-38页 |
| 4.2.2 信用风险指标 | 第38页 |
| 4.2.3 表外业务 | 第38-39页 |
| 4.2.4 控制变量 | 第39-40页 |
| 4.3 数据的描述性统计与分析 | 第40-42页 |
| 4.3.1 描述性统计 | 第40-42页 |
| 4.4 回归估计分析 | 第42-57页 |
| 4.4.1 零模型 | 第42-43页 |
| 4.4.2 完整模型一 | 第43-47页 |
| 4.4.3 完整模型二 | 第47-49页 |
| 4.4.4 完整模型三 | 第49-57页 |
| 第5章 结论与启示 | 第57-60页 |
| 5.1 对商业银行的启示 | 第57-58页 |
| 5.2 对政府部门的建议 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 攻读博/硕士学位期间发表的论文和其它科研情况 | 第64-65页 |