| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-13页 |
| 1.1 选题背景与现实意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第9-11页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第9-10页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第10-11页 |
| 1.3 论文主要研究内容与方法 | 第11-13页 |
| 1.3.1 论文的研究思路与框架结构 | 第11-12页 |
| 1.3.2 论文的创新点与不足 | 第12-13页 |
| 第2章 VaR 及计算方法的介绍 | 第13-17页 |
| 2.1 VaR 的定义 | 第13-14页 |
| 2.2 VaR 的计算 | 第14-16页 |
| 2.2.1 VaR 的表示 | 第14页 |
| 2.2.2 参数法 | 第14-15页 |
| 2.2.3 历史模拟法 | 第15页 |
| 2.2.4 蒙特卡洛模拟法 | 第15-16页 |
| 2.3 VaR 方法的比较 | 第16页 |
| 2.4 本章小结 | 第16-17页 |
| 第3章 基于光滑经验似然的 VaR 方法改进 | 第17-30页 |
| 3.1 经验似然方法 | 第17-19页 |
| 3.2 均值估计的经验似然方法 | 第19-20页 |
| 3.3 基于光滑经验似然的 VaR 计算方法的改进 | 第20-29页 |
| 3.3.1 分位数估计的经验似然方法 | 第20-22页 |
| 3.3.2 定理的证明 | 第22-28页 |
| 3.3.3 VaR 计算的具体步骤 | 第28-29页 |
| 3.4 本章小结 | 第29-30页 |
| 第4章 实证分析 | 第30-38页 |
| 4.1 数据的选取与处理 | 第30-31页 |
| 4.2 样本数据 VaR 的计算与比较 | 第31-34页 |
| 4.3 VaR 的计算方法的结果检验 | 第34-36页 |
| 4.4 VaR 的计算方法的准确性检验 | 第36-37页 |
| 4.5 本章小结 | 第37-38页 |
| 结论 | 第38-40页 |
| 参考文献 | 第40-45页 |
| 致谢 | 第45页 |