| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第6-10页 |
| 1.1 理论背景 | 第6-7页 |
| 1.2 研究现状 | 第7-8页 |
| 1.3 本文内容 | 第8页 |
| 1.4 本文框架 | 第8-10页 |
| 第二章 预备知识 | 第10-16页 |
| 2.1 最优投资管理中的重要概念 | 第10页 |
| 2.2 现代最优控制中的重要理论和方法 | 第10-13页 |
| 2.3 Markowitz 模型 | 第13页 |
| 2.4 不完全市场转变为完全市场 | 第13-16页 |
| 第三章 跳-扩散过程下的资产-负债模型 | 第16-38页 |
| 3.1 跳-扩散过程下固定利率的资产-负债模型 | 第16-27页 |
| 3.2 跳-扩散过程下 Ho-Lee 利率的资产-负债模型 | 第27-38页 |
| 第四章 总结与展望 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-42页 |
| 在校期间发表的论文清单 | 第42-43页 |
| 致谢 | 第43页 |