| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 前言 | 第7-13页 |
| 1.1 金融数学简介 | 第7-8页 |
| 1.2 外汇期权的相关概念 | 第8页 |
| 1.3 研究外汇期权的必要性 | 第8-9页 |
| 1.4 相关文献回顾和评述 | 第9-11页 |
| 1.5 本文的结构安排 | 第11-13页 |
| 第2章 数学模型 | 第13-32页 |
| 2.1 相关定义和定理 | 第13-18页 |
| 2.2 基本假设与数学模型 | 第18-21页 |
| 2.3 模型求解 | 第21-32页 |
| 第3章 结果分析 | 第32-35页 |
| 3.1 国内利率与外汇期权 | 第32-33页 |
| 3.2 国外利率与外汇期权 | 第33页 |
| 3.3 市场波动率与外汇期权 | 第33-35页 |
| 第4章 结论 | 第35-36页 |
| 参考文献 | 第36-38页 |
| 致谢 | 第38-39页 |