| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 0 绪论 | 第11-17页 |
| 0.1 研究背景和意义 | 第11-12页 |
| 0.2 国内外研究现状 | 第12-13页 |
| 0.3 研究内容与技术路线 | 第13-15页 |
| 0.3.1 研究内容 | 第13-14页 |
| 0.3.2 技术路线 | 第14-15页 |
| 0.4 研究方法 | 第15-16页 |
| 0.5 解决的关键问题及主要创新点 | 第16-17页 |
| 1 商业银行操作风险经济资本计量理论基础及研究综述 | 第17-31页 |
| 1.1 操作风险经济资本相关概念 | 第17-18页 |
| 1.1.1 操作风险相关概念 | 第17页 |
| 1.1.2 经济资本、监管资本与会计资本 | 第17-18页 |
| 1.2 商业银行操作风险的计量方法 | 第18-22页 |
| 1.2.1 基本指标法 | 第18-19页 |
| 1.2.2 标准法 | 第19页 |
| 1.2.3 高级计量法 | 第19-22页 |
| 1.3 商业银行操作风险计量研究综述 | 第22-31页 |
| 1.3.1 基于“自上而下”法的文献综述 | 第22-25页 |
| 1.3.2 基于“自下而上”法的文献综述 | 第25-31页 |
| 2 基于银行收入的商业银行操作风险经济资本计量研究 | 第31-37页 |
| 2.1 研究对象的选取 | 第31页 |
| 2.2 基于基本指标法BIA的商业银行操作风险经济资本计量 | 第31-33页 |
| 2.2.1 基本指标法的基本思路 | 第31页 |
| 2.2.2 基于基本指标法的实证研究 | 第31-32页 |
| 2.2.3 实证结果分析 | 第32-33页 |
| 2.3 基于CAPM-NP模型的商业银行操作风险经济资本计量 | 第33-37页 |
| 2.3.1 CAPM-NP模型构建的基本思路 | 第33-34页 |
| 2.3.2 基于CAPM-NP模型的实证研究 | 第34-35页 |
| 2.3.3 实证结果分析 | 第35-37页 |
| 3 基于POT-TVaR模型的商业银行操作风险经济资本计量研究 | 第37-52页 |
| 3.1 POT-TVaR模型的选择 | 第37-38页 |
| 3.1.1 BMM和POT | 第37页 |
| 3.1.2 VaR和TVaR | 第37-38页 |
| 3.2 POT-TVaR模型的构建的理论基础 | 第38-40页 |
| 3.2.1 广义帕累托分布GPD | 第38-39页 |
| 3.2.2 参数估计方法 | 第39-40页 |
| 3.3 基于POT-TVaR的商业银行操作风险经济资本实证研究 | 第40-49页 |
| 3.3.1 损失事件数据来源及说明 | 第40页 |
| 3.3.2 操作风险损失数据描述性统计及厚尾判断 | 第40-42页 |
| 3.3.3 门阀值的选取 | 第42-46页 |
| 3.3.4 参数估计及拟合检验 | 第46-49页 |
| 3.3.5 VaR及TVaR的计算 | 第49页 |
| 3.4 实证结果分析 | 第49-52页 |
| 4 总结与展望 | 第52-54页 |
| 4.1 本文研究结论 | 第52-53页 |
| 4.2 不足之处及研究展望 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 附录 商业银行操作风险损失数据节选 | 第57-60页 |
| 致谢 | 第60页 |
