我国商业银行利率风险管理研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 前言 | 第8-13页 |
| 1.1 研究的背景与意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外研究的现状 | 第9-10页 |
| 1.2.1 国外利率风险管理研究现状 | 第9-10页 |
| 1.2.2 国内利率风险管理研究现状 | 第10页 |
| 1.3 本文研究的主要内容和方法 | 第10-12页 |
| 1.3.1 研究的主要内容 | 第10-12页 |
| 1.3.2 研究的主要方法 | 第12页 |
| 1.4 论文结构 | 第12-13页 |
| 第2章 商业银行利率风险相关理论 | 第13-19页 |
| 2.1 利率市场化背景 | 第13页 |
| 2.2 商业银行利率风险形成原因 | 第13-16页 |
| 2.2.1 产品重新定价形成风险 | 第13-14页 |
| 2.2.2 收益率曲线异常变动 | 第14-15页 |
| 2.2.3 利率变化幅度存在差异 | 第15页 |
| 2.2.4 客户选择权形成风险 | 第15-16页 |
| 2.3 利率风险对商业银行的影响 | 第16-17页 |
| 2.3.1 高风险借贷者充斥信贷市场 | 第16页 |
| 2.3.2 银行盈利空间缩小 | 第16页 |
| 2.3.3 银行资产负债缺口扩大 | 第16-17页 |
| 2.3.4 贷款长期化和存款短期化 | 第17页 |
| 2.4 风险管理简介 | 第17-19页 |
| 第3章 我国利率风险管理缺陷及国际经验借鉴 | 第19-25页 |
| 3.1 国内利率风险管理存在的缺陷 | 第19-21页 |
| 3.1.1 银行内部利率风险管理体制不健全 | 第19-20页 |
| 3.1.2 利率风险管理的外在条件不成熟 | 第20-21页 |
| 3.2 国外银行界利率风险管理现状 | 第21-22页 |
| 3.2.1 利用 VAR模型度量利率风险 | 第21页 |
| 3.2.2 资产证券化转移风险 | 第21-22页 |
| 3.2.3 利率衍生工具规避风险 | 第22页 |
| 3.3 利率风险管理经验借鉴 | 第22-25页 |
| 3.3.1 利率风险监管模式借鉴 | 第23-24页 |
| 3.3.2 利率风险免疫管理借鉴 | 第24-25页 |
| 第4章 商业银行利率风险管理方法选择 | 第25-31页 |
| 4.1 利率风险识别 | 第25-26页 |
| 4.2 利率风险预测和度量 | 第26-27页 |
| 4.2.1 建立适合我国银行业的VAR模型 | 第26-27页 |
| 4.2.2 利用 Va R建立银行分层控制体系 | 第27页 |
| 4.2.3 利用 Va R模型加强利率风险监管 | 第27页 |
| 4.3 利率风险的规避 | 第27-29页 |
| 4.4 利率风险的预防和转移 | 第29-31页 |
| 4.4.1 衍生工具的不同保值目标 | 第29-30页 |
| 4.4.3 衍生工具的偏好性选择 | 第30-31页 |
| 第5章 加强商业银行利率风险管理的保障措施 | 第31-34页 |
| 5.1 强化利率风险防范和监管意识 | 第31页 |
| 5.2 建设全行业利率管理信息系统 | 第31-32页 |
| 5.3 完善国内金融市场体系 | 第32页 |
| 5.4 加强利率风险管理人才培养 | 第32-34页 |
| 第6章 结论 | 第34-35页 |
| 参考文献 | 第35-37页 |
| 致谢 | 第37-38页 |
| 个人简历及在校期间研究成果 | 第38页 |
