商业银行压力测试研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 导论 | 第11-15页 |
| 1 压力测试的理论背景 | 第15-23页 |
| ·压力测试的定义 | 第15-17页 |
| ·压力测试理论研究的文献综述 | 第17-18页 |
| ·压力测试实证研究的文献综述 | 第18-23页 |
| 2 压力测试的重要性、应用情况及其研究方法 | 第23-34页 |
| ·压力测试的重要性 | 第23-27页 |
| ·风险价值的定义 | 第23-24页 |
| ·压力测试和风险价值的关系 | 第24-26页 |
| ·压力测试方法对于相关部门机构的重要性 | 第26-27页 |
| ·压力测试目前的应用情况 | 第27-29页 |
| ·压力测试的国际应用情况 | 第27-29页 |
| ·压力测试的国内应用情况 | 第29页 |
| ·压力测试实现方法和实现步骤 | 第29-34页 |
| ·敏感性分析方法 | 第30页 |
| ·情景分析方法 | 第30-32页 |
| ·目前压力测试的步骤 | 第32-34页 |
| 3 构造有效的压力测试框架体系 | 第34-41页 |
| ·当前构建有效压力测试的不足 | 第34-36页 |
| ·如何构建有效的压力测试系统 | 第36-41页 |
| ·构建有效压力测试系统的几点建议 | 第36-39页 |
| ·有效压力测试的流程设计 | 第39-41页 |
| 4 房地产对公项目违约率实证分析 | 第41-58页 |
| ·数据情况说明 | 第41-44页 |
| ·实证研究思路 | 第44-45页 |
| ·实证研究方法介绍 | 第45-47页 |
| ·logistic回归 | 第45-46页 |
| ·多元copula函数 | 第46-47页 |
| ·建模及结果 | 第47-57页 |
| ·建立logistic违约模型 | 第47-49页 |
| ·copula模拟 | 第49页 |
| ·灵敏度分析结果 | 第49-56页 |
| ·情景分析结果 | 第56-57页 |
| ·实证分析结论 | 第57-58页 |
| 5 结论和建议 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-64页 |
| 附录 | 第64-83页 |
| 后记 | 第83-85页 |
| 致谢 | 第85-86页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第86页 |
