摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第8-16页 |
1.1 论文研究背景及意义 | 第8页 |
1.2 国内外研究现状 | 第8-14页 |
1.2.1 经常项目失衡与失衡可维持性 | 第8-9页 |
1.2.2 影响经常项目失衡可维持性的因素 | 第9-13页 |
1.2.3 经常项目失衡可维持性与金融危机的关系 | 第13-14页 |
1.3 论文研究的内容及方法 | 第14-16页 |
1.3.1 主要研究内容 | 第14页 |
1.3.2 研究方法 | 第14-16页 |
第二章 金融危机理论综述 | 第16-22页 |
2.1 货币危机 | 第16-18页 |
2.2 银行危机 | 第18-19页 |
2.3 债务危机 | 第19-20页 |
2.4 系统性金融危机 | 第20-21页 |
2.5 国内学者对金融危机的探究 | 第21-22页 |
第三章 经常项目失衡可维持性及其对金融危机的影响 | 第22-27页 |
3.1 经常项目失衡 | 第22-23页 |
3.2 经常项目失衡对内外经济的影响 | 第23-24页 |
3.2.1 经常项目失衡对外部经济的影响 | 第23页 |
3.2.2 经常项目失衡对内部经济的影响 | 第23-24页 |
3.3 经常项目失衡可维持性的定义及识别 | 第24-25页 |
3.4 经常项目失衡对金融危机的影响及传导机制 | 第25-27页 |
第四章 基于经常项目失衡可维持性的金融危机预警研究 | 第27-33页 |
4.1 金融危机预警指标 | 第27-31页 |
4.1.1 宏观经济指标 | 第27-28页 |
4.1.2 金融系统指标 | 第28-30页 |
4.1.3 对外经济指标 | 第30-31页 |
4.2 预警指标体系构建及临界值 | 第31-33页 |
第五章 基于经常项目失衡可维持性的金融危机发生概率测度 | 第33-41页 |
5.1 Probit 模型的方法论 | 第33-34页 |
5.2 基于 Probit 模型的金融危机发生概率测度 | 第34-36页 |
5.2.1 构建 Probit 模型 | 第34页 |
5.2.2 样本国家和变量选取说明 | 第34页 |
5.2.3 实证分析 | 第34-36页 |
5.3 金砖五国的金融危机发生概率测算 | 第36-37页 |
5.4 经常项目余额虚拟化条件下的概率测算 | 第37-40页 |
5.5 实证分析结果 | 第40-41页 |
第六章 基于经常项目失衡可维持性的金融危机防范策略 | 第41-45页 |
6.1 结构因素角度 | 第41-42页 |
6.1.1 稳定汇率 | 第41页 |
6.1.2 稳定货币供应 | 第41-42页 |
6.1.3 控制信贷量 | 第42页 |
6.1.4 调整进出口结构 | 第42页 |
6.2 内部因素角度 | 第42-43页 |
6.2.1 调整储蓄投资结构 | 第42-43页 |
6.2.2 内部需求管理 | 第43页 |
6.3 国际间合作调整经常项目失衡的政策建议 | 第43-44页 |
6.4 论文的创新与不足 | 第44-45页 |
第七章 结论与展望 | 第45-47页 |
参考文献 | 第47-51页 |
攻读硕士学位期间参与的科研项目与发表的科研论文 | 第51-52页 |
致谢 | 第52-53页 |
详细摘要 | 第53-56页 |