| 摘要 | 第6-9页 |
| ABSTRACT | 第9-11页 |
| 第1章 绪论 | 第19-73页 |
| 1.1 研究背景和研究意义 | 第19-24页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第19-21页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第21-24页 |
| 1.2 核心概念界定 | 第24-37页 |
| 1.2.1 系统性风险和银行系统性风险 | 第24-28页 |
| 1.2.2 波动性和波动相关性 | 第28-29页 |
| 1.2.3 非对称性研究 | 第29-35页 |
| 1.2.4 波动非对称性和波动相关非对称性 | 第35-37页 |
| 1.2.5 差异化监管 | 第37页 |
| 1.3 国内外文献综述 | 第37-64页 |
| 1.3.1 系统性风险及银行系统性风险 | 第37-46页 |
| 1.3.2 波动性与波动相关性研究 | 第46-55页 |
| 1.3.3 波动非对称性与非对称相关性的研究 | 第55-59页 |
| 1.3.4 差异化发展与差异化监管 | 第59-64页 |
| 1.4 研究内容与方法 | 第64-66页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第64-65页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第65-66页 |
| 1.5 拟解决的关键问题、主要创新和不足 | 第66-70页 |
| 1.5.1 拟解决的关键问题 | 第66-68页 |
| 1.5.2 主要创新 | 第68页 |
| 1.5.3 存在的不足 | 第68-70页 |
| 1.6 论文的基本结构与技术路线 | 第70-73页 |
| 第2章 银行系统性风险非对称性研究的理论基础 | 第73-91页 |
| 2.1 金融市场波动率理论基础 | 第73-81页 |
| 2.1.1 波动率结构形式的扩展研究 | 第74-77页 |
| 2.1.2 波动率条件分布的扩展研究 | 第77-81页 |
| 2.2 波动非对称性的相关理论 | 第81-86页 |
| 2.2.1 波动非对称的数理原理 | 第81-82页 |
| 2.2.2 波动非对称方向的界定 | 第82页 |
| 2.2.3 波动非对称性的检验方法 | 第82-86页 |
| 2.3 银行系统性风险非对称性研究的理论脉络 | 第86-89页 |
| 2.3.1 传统金融理论 | 第86-87页 |
| 2.3.2 非线性、复杂系统理论 | 第87-88页 |
| 2.3.3 行为金融理论 | 第88-89页 |
| 2.4 小结 | 第89-91页 |
| 第3章 银行系统性风险非对称性研究的模型方法 | 第91-106页 |
| 3.1 银行系统性风险波动性研究的模型方法 | 第91-99页 |
| 3.1.1 单变量的非对称GARCH模型 | 第91-96页 |
| 3.1.2 双变量间的非对称GARCH模型 | 第96-99页 |
| 3.2 银行系统性风险相关性研究的模型方法 | 第99-105页 |
| 3.2.1 静态相关性度量方法 | 第99-101页 |
| 3.2.2 动态相关性度量方法 | 第101-105页 |
| 3.3 小结 | 第105-106页 |
| 第4章 不同类别上市银行风险特征及发展状况分析 | 第106-141页 |
| 4.1 基于市场数据的金融市场风险特征分析 | 第106-110页 |
| 4.1.1 银行风险测度的模型方法 | 第106-107页 |
| 4.1.2 基于GARCH-CoVaR法的银行系统性风险测度 | 第107-110页 |
| 4.2 上市银行聚类分析 | 第110-113页 |
| 4.2.1 基于相关系数的银行聚类分析 | 第110页 |
| 4.2.2 基于经营指标的银行聚类分析 | 第110-113页 |
| 4.3 实证分析 | 第113-127页 |
| 4.3.1 基于市场数据的银行风险特征分析 | 第113-119页 |
| 4.3.2 基于相关系数的上市银行聚类分析 | 第119-122页 |
| 4.3.3 基于经营指标的上市银行聚类分析 | 第122-127页 |
| 4.4 不同类别商业银行发展状况及存在问题 | 第127-140页 |
| 4.4.1 不同类别商业银行发展状况 | 第127-137页 |
| 4.4.2 不同类别商业银行发展中存在的问题 | 第137-140页 |
| 4.5 小结 | 第140-141页 |
| 第5章 中国上市银行波动非对称性研究 | 第141-160页 |
| 5.1 上市银行收益率描述性统计 | 第141-143页 |
| 5.2 单变量波动非对称性研究 | 第143-152页 |
| 5.2.1 基于GJR-GARCH模型的波动非对称性研究 | 第143-148页 |
| 5.2.2 基于EGARCH模型的波动非对称性研究 | 第148-149页 |
| 5.2.3 中国银行业非对称信息冲击曲线 | 第149-152页 |
| 5.3 双变量波动溢出效应研究 | 第152-159页 |
| 5.3.1 数据选取 | 第152-154页 |
| 5.3.2 基于BEKK-GARCH模型的银行间波动溢出效应研究 | 第154-159页 |
| 5.4 小结 | 第159-160页 |
| 第6章 中国上市银行非对称相关性研究 | 第160-178页 |
| 6.1 类别内的银行非对称相关性研究 | 第160-165页 |
| 6.2 类别间的银行相关性研究 | 第165-170页 |
| 6.3 银行间时变相关关系研究 | 第170-176页 |
| 6.4 小结 | 第176-178页 |
| 第7章 基于市场结构特征的银行系统性风险非对称性研究 | 第178-189页 |
| 7.1 马尔科夫区制转移（MRS）模型 | 第178-181页 |
| 7.2 实证分析 | 第181-187页 |
| 7.2.1 中国金融市场结构特征分析 | 第181-184页 |
| 7.2.2 不同市场状态下银行系统性风险相关性分析 | 第184-187页 |
| 7.3 小结 | 第187-189页 |
| 第8章 基于银行系统性风险非对称性的金融监管研究 | 第189-197页 |
| 8.1 中国商业银行差异化监管的必要性 | 第189-191页 |
| 8.2 商业银行差异化监管框架研究 | 第191-194页 |
| 8.2.1 中国商业银行差异化监管的路径设计 | 第191页 |
| 8.2.2 中国商业银行差异化监管的规则设计 | 第191页 |
| 8.2.3 中国商业银行差异化监管策略 | 第191-192页 |
| 8.2.4 中国商业银行差异化监管方式 | 第192页 |
| 8.2.5 中国商业银行差异化监管模式和工具的选择 | 第192-194页 |
| 8.3 中国商业银行差异化监管方向 | 第194-196页 |
| 8.4 小结 | 第196-197页 |
| 第9章 研究结论与展望 | 第197-200页 |
| 9.1 研究结论 | 第197-198页 |
| 9.2 研究展望 | 第198-200页 |
| 附录 | 第200-273页 |
| 附录1 非对称BEKK-GARCH模型估计结果 | 第200-201页 |
| 附录2 非对称BEKK-GARCH模型回归结果 | 第201-220页 |
| 附录3 中国银行业聚类分析数据 | 第220-228页 |
| 附录4 非对称动态条件相关（ADCC）模型参数估计结果 | 第228-273页 |
| 参考文献 | 第273-289页 |
| 致谢 | 第289-290页 |
| 攻读博/硕士学位期间发表的论文和其它科研情况 | 第290-291页 |
