| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第9-16页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-14页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第10-12页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第12-13页 |
| 1.2.3 现有研究评述 | 第13-14页 |
| 1.3 研究内容及论文结构 | 第14-16页 |
| 2 不允许卖空投资组合相关研究 | 第16-25页 |
| 2.1 允许卖空条件下的证券组合 | 第16-20页 |
| 2.1.1 均值方差分析 | 第16-17页 |
| 2.1.2 有效前沿的求解方法 | 第17-20页 |
| 2.2 不允许卖空条件下的证券组合 | 第20-24页 |
| 2.2.1 有效前沿的性质 | 第20-23页 |
| 2.2.2 求解算法简述 | 第23-24页 |
| 2.4 本章小结 | 第24-25页 |
| 3 求解不允许卖空条件下证券组合有效前沿的邻集搜索算法 | 第25-34页 |
| 3.1 算法原理 | 第25-31页 |
| 3.1.1 算法约定和基本原理 | 第25页 |
| 3.1.2 临界集的有效段和有效点 | 第25-27页 |
| 3.1.3 邻集判断方法 | 第27-31页 |
| 3.2 算法步骤 | 第31-33页 |
| 3.2.1 算法说明 | 第31-32页 |
| 3.2.2 算法具体步骤 | 第32-33页 |
| 3.3 本章小结 | 第33-34页 |
| 4 数值算例以及大规模实验 | 第34-45页 |
| 4.1 验证算法的有效性 | 第34-37页 |
| 4.2 大规模下与其它算法的比较 | 第37-41页 |
| 4.2.1 数据生成 | 第37-39页 |
| 4.2.2 实验结果及分析 | 第39-41页 |
| 4.3 有效前沿的构成以及组合风险与证券规模的关系 | 第41-44页 |
| 4.4 本章小结 | 第44-45页 |
| 5 算法在中国股票市场中的应用研究 | 第45-54页 |
| 5.1 不允许卖空条件下的择股讨论 | 第45-51页 |
| 5.1.1 样本选取和数据预处理 | 第45-49页 |
| 5.1.2 结果分析 | 第49-51页 |
| 5.2 与允许卖空条件下的对比 | 第51-52页 |
| 5.3 本章小结 | 第52-54页 |
| 结论 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 附录A 不同规模下证券组合有效前沿对比图 | 第59-62页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第62-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |