| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 导论 | 第8-14页 |
| 1.1 研究背景、目的和意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8页 |
| 1.1.2 研究目的 | 第8-9页 |
| 1.1.3 研究意义 | 第9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-12页 |
| 1.3 论文的研究方法、内容及框架 | 第12-14页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第12页 |
| 1.3.2 内容与框架 | 第12-14页 |
| 第二章 相关基础理论 | 第14-22页 |
| 2.1 购买力平价与一价定律 | 第14-16页 |
| 2.1.1 绝对购买力平价与一价定律 | 第14-15页 |
| 2.1.2 相对购买力平价 | 第15-16页 |
| 2.2 利率平价理论 | 第16-17页 |
| 2.3 弹性理论 | 第17-20页 |
| 2.4 国际资本流动理论 | 第20-22页 |
| 第三章 资本账户开放对A股市场影响的因素分析 | 第22-28页 |
| 3.1 我国资本账户开放的进程 | 第22-24页 |
| 3.2 资本账户开放对A股市场影响的传导机制 | 第24-28页 |
| 3.2.1 资本账户开放通过资本流动作用于A股市场 | 第24-25页 |
| 3.2.2 资本账户开放通过汇率变动作用于A股市场 | 第25-28页 |
| 第四章 资本账户开放对A股市场影响的实证分析 | 第28-44页 |
| 4.1 模型引入 | 第28-29页 |
| 4.2 数据选用 | 第29页 |
| 4.3 实证过程 | 第29-42页 |
| 4.3.1 基本统计分析 | 第29-30页 |
| 4.3.2 平稳性检验 | 第30-31页 |
| 4.3.3 自相关性检验 | 第31-32页 |
| 4.3.4 ARCH效应检验 | 第32-33页 |
| 4.3.5 消除ARCH效应 | 第33-34页 |
| 4.3.6 引入虚拟变量和控制变量 | 第34-41页 |
| 4.3.7 综述结果 | 第41-42页 |
| 4.4 实证结论 | 第42-44页 |
| 第五章 资本账户开放对股票市场影响的国际经验及其启示 | 第44-56页 |
| 5.1 德国资本账户开放对股票市场影响 | 第44-47页 |
| 5.1.1 德国资本账户开放的进程：渐进与反复 | 第44-45页 |
| 5.1.2 德国的经验和启示 | 第45-46页 |
| 5.1.3 德国资本账户开放与股票市场 | 第46-47页 |
| 5.2 日本资本账户开放对股票市场的影响 | 第47-50页 |
| 5.2.1 日本资本账户开放的进程：梦想与失意 | 第47-48页 |
| 5.2.2 日本的经验和启示 | 第48-49页 |
| 5.2.3 日本资本账户开放与股票市场 | 第49-50页 |
| 5.3 韩国资本账户开放与股票市场 | 第50页 |
| 5.4 中国资本账户开放对股票市场的影响 | 第50-53页 |
| 5.4.1 资本账户开放：促进双向的资本流动 | 第50-51页 |
| 5.4.2 资本账户开放与A股票市场规模 | 第51-52页 |
| 5.4.3 股票市场表现的预判 | 第52-53页 |
| 5.5 资本账户开放对股票市场影响的国际经验借鉴 | 第53-56页 |
| 第六章 结论 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 发表论文参加科研情况说明 | 第62-64页 |
| 致谢 | 第64页 |
