| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第12-23页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第12-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13页 |
| 1.2 相关文献综述 | 第13-20页 |
| 1.2.1 离岸与在岸汇率的关系研究 | 第13-18页 |
| 1.2.2 外汇市场的互相关性研究 | 第18-20页 |
| 1.3 研究思路与研究内容 | 第20-23页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第20-22页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第22-23页 |
| 第2章 人民币离岸与在岸汇率互相关性理论分析 | 第23-33页 |
| 2.1 人民币离岸与在岸市场及其汇率 | 第23-26页 |
| 2.1.1 人民币离岸与在岸市场 | 第23-24页 |
| 2.1.2 人民币离岸与在岸汇率 | 第24-26页 |
| 2.2 人民币离岸与在岸汇率的主要表征 | 第26-28页 |
| 2.2.1 非线性 | 第26页 |
| 2.2.2 自相似性 | 第26-27页 |
| 2.2.3 复杂性 | 第27-28页 |
| 2.3 人民币离岸与在岸汇率的互相关性及其测量理论 | 第28-33页 |
| 2.3.1 人民币离岸与在岸汇率的互相关性的概念 | 第28-29页 |
| 2.3.2 人民币离岸与在岸汇率互相关性的测量理论 | 第29-33页 |
| 第3章 人民币离岸与在岸汇率互相关性分析方法确定 | 第33-42页 |
| 3.1 人民币离岸与在岸汇率互相关性MF-DCCA方法 | 第33-37页 |
| 3.1.1 降趋势波动分析(DFA) | 第33-34页 |
| 3.1.2 降趋势互相关性分析(DCCA) | 第34-35页 |
| 3.1.3 多重分形降趋势互相关性分析(MF-DCCA) | 第35-37页 |
| 3.2 MF-DCCA模型数据的检验方法和参数估计方法 | 第37-39页 |
| 3.2.1 MF-DCCA模型的检验方法 | 第37-38页 |
| 3.2.2 MF-DCCA模型的参数估计方法 | 第38页 |
| 3.2.3 滑窗检验和参数设置 | 第38-39页 |
| 3.3 人民币离岸与在岸汇率互相关性和多重分形度量方法 | 第39-42页 |
| 3.3.1 互相关性度量方法 | 第39页 |
| 3.3.2 互相关性的多重分形特征分析指标 | 第39-40页 |
| 3.3.3 互相关性的多重分形特征原因分析指标 | 第40-42页 |
| 第4章 人民币离岸与在岸汇率互相关性实证研究 | 第42-66页 |
| 4.1 研究样本选取与检验 | 第42-47页 |
| 4.1.1 样本选取与数据来源 | 第42页 |
| 4.1.2 人民币离岸与在岸即期和远期汇率及收益率走势 | 第42-45页 |
| 4.1.3 样本的描述性统计和相关检验 | 第45-47页 |
| 4.2 人民币离岸与在岸即期汇率互相关性的实证分析 | 第47-55页 |
| 4.2.1 人民币离岸与在岸即期汇率互相关性检验 | 第47-49页 |
| 4.2.2 人民币离岸与在岸即期汇率互相关性的多重分形性 | 第49-53页 |
| 4.2.3 人民币离岸与在岸即期汇率互相关性的滑窗检验和多重分形分析 | 第53-55页 |
| 4.3 人民币离岸与在岸远期汇率互相关性的实证分析 | 第55-66页 |
| 4.3.1 人民币离岸与在岸远期汇率互相关性检验 | 第55-58页 |
| 4.3.2 人民币离岸与在岸远期汇率互相关性的多重分形性 | 第58-61页 |
| 4.3.3 人民币离岸与在岸远期汇率互相关性的滑窗检验和多重分形分析 | 第61-66页 |
| 结论 | 第66-68页 |
| 参考文献 | 第68-75页 |
| 附录A 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第75-76页 |
| 附录B 攻读学位期间参与的科研项目 | 第76-77页 |
| 致谢 | 第77-78页 |
