基于Lévy过程的最优停止问题及百慕大期权研究
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 第1章 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-12页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第10-11页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第11-12页 |
| 1.3 研究内容及组织结构 | 第12页 |
| 1.4 研究的切入点与思路以及研究的创新与不足 | 第12-14页 |
| 第2章 期权 | 第14-19页 |
| 2.1 期权以及期权价格的定义 | 第14-15页 |
| 2.2 期权的分类及相关概念 | 第15-16页 |
| 2.3 期权定价的原理 | 第16-19页 |
| 第3章 Lévy过程 | 第19-25页 |
| 3.1 Lévy过程的定义 | 第19-20页 |
| 3.2 Lévy过程的结构及相关定理 | 第20-25页 |
| 第4章 最优停止和百慕大期权 | 第25-43页 |
| 4.1 最优停止问题及相关概念 | 第25-27页 |
| 4.2 关于百慕大期权的最优停止问题 | 第27-28页 |
| 4.3 百慕大期权的执行 | 第28-31页 |
| 4.4 百慕大期权的定价 | 第31-37页 |
| 4.5 NIG-Lévy过程下的百慕大期权 | 第37-43页 |
| 第5章 结论与展望 | 第43-44页 |
| 5.1 结论 | 第43页 |
| 5.2 展望 | 第43-44页 |
| 致谢 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第48页 |
