基于利率传导机制视角的中国货币市场基准利率选择研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-17页 |
| 一、研究背景 | 第9-10页 |
| 二、选题意义和目的 | 第10-11页 |
| 三、文献综述 | 第11-13页 |
| （一）基准利率属性 | 第11页 |
| （二）基准利率选择 | 第11-13页 |
| （三）货币市场利率传导效应 | 第13页 |
| 四、本文的创新与不足 | 第13-14页 |
| 五、本文的主要内容和结构安排 | 第14-17页 |
| 第二章 基准利率选择理论与经验借鉴 | 第17-23页 |
| 一、基准利率 | 第17页 |
| （一）定义 | 第17页 |
| （二）性质 | 第17页 |
| 二、货币政策的利率传导机制理论 | 第17-20页 |
| （一）瑞典学派利率传导理论 | 第18页 |
| （二）传统的凯恩斯利率传导理论 | 第18-19页 |
| （三）新古典学派IS-LM模型 | 第19页 |
| （四）研究的新进展 | 第19-20页 |
| 三、主要利率市场化国家货币市场基准利率 | 第20-23页 |
| （一）美国货币市场基准利率 | 第20页 |
| （二）英国货币市场基准利率 | 第20页 |
| （三）日本货币市场基准利率 | 第20-21页 |
| （四）经验与启示 | 第21-23页 |
| 第三章 货币市场及其结构分析 | 第23-31页 |
| 一、我国货币市场总体结构 | 第23-24页 |
| 二、同业拆借市场 | 第24-27页 |
| （一）全国银行间同业拆借市场的现状 | 第24-25页 |
| （二）全国银行间同业拆借利率（Chibor） | 第25-26页 |
| （三）上海银行间同业拆借利率（Shibor） | 第26-27页 |
| 三、中国银行间债券回购市场 | 第27-29页 |
| （一）中国银行间回购市场业务的现状 | 第27-28页 |
| （二）银行间质押式回购利率（Repo） | 第28-29页 |
| 四、本章小结 | 第29-31页 |
| 第四章 货币市场基准利率选择实证分析 | 第31-45页 |
| 一、选择标准与数据来源 | 第31-32页 |
| （一）基准利率选择标准 | 第31页 |
| （二）数据来源与说明 | 第31-32页 |
| 二、基准利率选择实证分析 | 第32-43页 |
| （一）市场性 | 第32-33页 |
| （二）基准性 | 第33-36页 |
| （三）可控性 | 第36-39页 |
| （四）传导性 | 第39-43页 |
| 三、本章小结 | 第43-45页 |
| 第五章 结论及建议 | 第45-49页 |
| 一、研究结论 | 第45-46页 |
| 二、培育我国货币市场基准利率建议 | 第46-49页 |
| （一）Shibor自身层面 | 第46页 |
| （二）金融市场层面 | 第46-47页 |
| （三）货币政策层面 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
