几种典型VaR度量方法的比较研究

摘要	第5-7页
ABSTRACT	第7-8页
第一章 绪论	第9-15页
1.1 问题的提出	第9页
1.2 VAR概念介绍	第9-10页
1.3 VAR的产生背景和研究现状	第10-12页
1.4 VAR的参数选择	第12-14页
1.5 论文可能的创新点	第14-15页
第二章 证券市场风险概述	第15-17页
2.1 证券市场风险要素	第15-16页
2.2 证券市场风险分类	第16页
2.3 采用VAR度量证券市场风险	第16-17页
第三章 VAR的基本算法	第17-31页
3.1 历史法	第17-20页
3.2 参数法	第20-24页
3.3 GARCH模型	第24-25页
3.4 蒙特卡洛模拟法	第25-26页
3.5 BP神经网络的模拟	第26-31页
第四章 几种算法的实证比较研究	第31-39页
4.1 样本选取和模型定义	第31-32页
4.2 实证研究结果	第32-38页
4.3 实证研究结果比较	第38-39页
第五章 模型的准确性检验—后验测试	第39-47页
5.1 后验原因与分类	第39页
5.2 VAR模型的正态性检验	第39页
5.3 VAR模型的准确性检验方法	第39-42页
5.4 VAR模型的准确性检验结果	第42-44页
5.5 结束语	第44-47页
参考文献	第47-50页
致谢	第50-51页
硕士期间发表论文	第51-52页
学位论文评阅及答辩情况表	第52-53页
代红果硕士学位论文评阅及答辩情况表	第53页