| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 引言 | 第9-17页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-14页 |
| 1.2.1 国外关于期货市场价格发现功能的研究 | 第10-12页 |
| 1.2.2 国内关于期货市场价格发现功能的研究 | 第12-14页 |
| 1.3 研究方法和主要内容 | 第14-15页 |
| 1.2.1 研究方法 | 第14-15页 |
| 1.2.2 内容和结构 | 第15页 |
| 1.4 本文主要创新点 | 第15-17页 |
| 第2章 期货市场价格发现功能的相关理论 | 第17-25页 |
| 2.1 期货市场价格发现功能的界定 | 第17-18页 |
| 2.2 有关期货市场价格发现功能机制的理论 | 第18-22页 |
| 2.2.1 持有成本理论 | 第18-19页 |
| 2.2.2 仓储价格理论 | 第19-21页 |
| 2.2.3 理性预期理论 | 第21-22页 |
| 2.3 期货市场价格发现功能的实现条件 | 第22-23页 |
| 2.4 期货价格和现货价格的关系 | 第23-25页 |
| 第3章 中美玉米期货市场概况 | 第25-36页 |
| 3.1 美国玉米期货市场概况 | 第25-30页 |
| 3.1.1 美国玉米期货市场发展概况 | 第25-26页 |
| 3.1.2 美国玉米期货市场特点 | 第26-30页 |
| 3.2 中国玉米期货市场概况 | 第30-36页 |
| 3.2.1 中国玉米期货市场发展概况 | 第30-33页 |
| 3.2.2 中国玉米期货市场特点 | 第33-36页 |
| 第4章 中美玉米期货市场价格发现功能的实证分析 | 第36-44页 |
| 4.1 实证分析方法 | 第36-38页 |
| 4.1.1 相关系数 | 第36页 |
| 4.1.2 单位根检验 | 第36-37页 |
| 4.1.3 协整检验 | 第37页 |
| 4.1.4 误差修正模型 | 第37-38页 |
| 4.1.5 格兰杰模型 | 第38页 |
| 4.1.6 Garbade-Silber模型 | 第38页 |
| 4.2 数据的来源和处理 | 第38-39页 |
| 4.3 实证分析与结论 | 第39-44页 |
| 4.3.1 相关性分析 | 第39页 |
| 4.3.2 单位根检验 | 第39-40页 |
| 4.3.3 协整检验 | 第40-41页 |
| 4.3.4 误差修正模型检验 | 第41页 |
| 4.3.5 格兰杰因果检验 | 第41-42页 |
| 4.3.6 Garbade-Silber模型 | 第42-44页 |
| 第5章 中美玉米期货市场价格发现功能的比较分析与对策建议 | 第44-48页 |
| 5.1 中美玉米期货市场比较分析 | 第44-45页 |
| 5.2 发展完善中国玉米期货市场的对策建议 | 第45-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 致谢 | 第51页 |