媒体报道、环境不确定性与股价同步性
| 摘要 | 第7-9页 |
| abstract | 第9-11页 |
| 1 引言 | 第12-25页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第12-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 文献综述 | 第14-22页 |
| 1.2.1 股价同步性的相关文献 | 第14-16页 |
| 1.2.2 媒体报道的公司治理作用 | 第16-18页 |
| 1.2.3 媒体报道的信息中介作用 | 第18-19页 |
| 1.2.4 公司治理对股价同步性的影响 | 第19-20页 |
| 1.2.5 媒体报道对股价同步性的影响 | 第20-21页 |
| 1.2.6 环境不确定性文献综述 | 第21页 |
| 1.2.7 文献述评 | 第21-22页 |
| 1.3 研究思路及研究方法 | 第22-24页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第22-23页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第23-24页 |
| 1.4 论文的基本框架 | 第24-25页 |
| 2 媒体报道与股价同步性理论概述 | 第25-32页 |
| 2.1 媒体报道与股价同步性概述 | 第25-27页 |
| 2.1.1 媒体报道的定义 | 第25-26页 |
| 2.1.2 股价同步性的定义 | 第26-27页 |
| 2.1.3 环境不确定性的定义 | 第27页 |
| 2.2 媒体报道与股价同步性的基础理论 | 第27-32页 |
| 2.2.1 资本市场有效理论 | 第27-29页 |
| 2.2.2 信息不对称理论 | 第29-31页 |
| 2.2.3 委托代理理论 | 第31-32页 |
| 3 媒体报道与股价同步性的理论分析与研究假设 | 第32-36页 |
| 3.1 研究假设的提出 | 第32-34页 |
| 3.2 研究设计 | 第34-36页 |
| 3.2.1 模型设计 | 第34-35页 |
| 3.2.2 变量的定义 | 第35页 |
| 3.2.3 样本选择及数据来源 | 第35-36页 |
| 4 媒体报道与股价同步性的实证结果分析 | 第36-46页 |
| 4.1 描述性统计分析 | 第36-37页 |
| 4.2 实证回归结果 | 第37-40页 |
| 4.3 稳健性检验 | 第40-42页 |
| 4.3.1 内生性问题 | 第40-42页 |
| 4.4 进一步研究 | 第42-46页 |
| 5 研究结论与创新之处 | 第46-50页 |
| 5.1 研究结论 | 第46-47页 |
| 5.2 本文的特点和创新 | 第47页 |
| 5.3 研究不足与展望 | 第47-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 附录 | 第54-62页 |
| 附录A 中文分词和例子 | 第54-56页 |
| 附录B 正负面词库 | 第56-59页 |
| 附录C Python分词代码 | 第59-62页 |
| 致谢 | 第62-64页 |
