| Abstract | 第6-7页 |
| 摘要 | 第8-9页 |
| Chapter 1 Introduction | 第9-17页 |
| 1.1 Research Background | 第9-14页 |
| 1.2 The Purpose and Significance of the Study | 第14-15页 |
| 1.3 Thesis Structure | 第15-17页 |
| Chapter 2 Literature Review | 第17-25页 |
| 2.1 Review of Market Responses to Violations | 第17-20页 |
| 2.2 Review of Investor Sentiment | 第20-21页 |
| 2.3 Construction of Investor Sentiment Index | 第21-25页 |
| Chapter 3 Market Responses to Listed Companies’ Violations | 第25-38页 |
| 3.1 Sample Selection | 第25-27页 |
| 3.2 Event Study Methodology | 第27-31页 |
| 3.2.1 Estimation of Expected Returns | 第28-29页 |
| 3.2.2 Calculation of Abnormal Returns (AR) | 第29页 |
| 3.2.3 Calculation of Cumulative Abnormal Returns (CAR) | 第29-30页 |
| 3.2.4 Significance Testing | 第30-31页 |
| 3.3 Results and Discussion | 第31-38页 |
| Chapter 4 Investor Sentiment Index | 第38-45页 |
| 4.1 Sentiment Proxies | 第38-42页 |
| 4.2 Investor Sentiment Index | 第42-45页 |
| Chapter 5 An Empirical Study of Investor Sentiment and Abnormal Returns | 第45-63页 |
| 5.1 Hypothesis | 第45-47页 |
| 5.2 Models | 第47-48页 |
| 5.3 Empirical Results and Explanations | 第48-57页 |
| 5.4 Robustness Checks | 第57-63页 |
| Chapter 6 Conclusion | 第63-65页 |
| Bibliography | 第65-69页 |
| Acknowledgments | 第69-72页 |
| 附件 | 第72页 |
