| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第9-17页 |
| 第一节 选题的背景及意义 | 第9-10页 |
| 第二节 国内外文献综述 | 第10-15页 |
| 一、国外文献综述 | 第10-12页 |
| 二、国内文献综述 | 第12-14页 |
| 三、综合评述 | 第14-15页 |
| 第三节 研究方法 | 第15页 |
| 一、系统分析法 | 第15页 |
| 二、资料分析法 | 第15页 |
| 三、定量分析方法 | 第15页 |
| 第四节 可能的创新与不足 | 第15-17页 |
| 一、论文可能的创新 | 第15页 |
| 二、论文的不足 | 第15-17页 |
| 第二章 相关概念和理论基础 | 第17-23页 |
| 第一节 相关概念 | 第17-20页 |
| 一、全国社会保障基金 | 第17-18页 |
| 二、全国社会保障基金理事会 | 第18页 |
| 三、基金托管人 | 第18页 |
| 四、基金投资管理人 | 第18-19页 |
| 五、投资组合 | 第19-20页 |
| 第二节 社会保障基金投资组合的理论基础 | 第20-23页 |
| 一、马克维茨资产组合理论 | 第20-21页 |
| 二、资本资产定价模型（CAPM） | 第21-22页 |
| 三、套利定价模型（APT） | 第22-23页 |
| 第三章 全国社会保障基金投资组合现状及存在的问题 | 第23-38页 |
| 第一节 全国社保基金在国内投资工具 | 第23-26页 |
| 第二节 全国社保基金投资组合现状 | 第26-30页 |
| 一、全国社保基金投资比例的法律规定 | 第26-27页 |
| 二、全国社保基金投资组合比例 | 第27-28页 |
| 三、全国社保基金投资组合收益现状 | 第28-30页 |
| 第三节 全国社会保障基金投资组合中存在的问题 | 第30-34页 |
| 一、投资收益不稳定,投资组合有待优化 | 第30-31页 |
| 二、直接投资比重过高 | 第31-33页 |
| 三、投资工具单一，投资比例亟待优化 | 第33-34页 |
| 第四节 全国社会保障基金投资组合问题的根源 | 第34-38页 |
| 一、资本市场不成熟 | 第34-36页 |
| 二、法律法规的限制 | 第36页 |
| 三、监管方式不合理 | 第36-38页 |
| 第四章 全国社会保障基金投资组合模型及最优资金分配比例分析 | 第38-60页 |
| 第一节 基于均值-方差的全国社会保障基金投资组合模型 | 第38-45页 |
| 一、单项资产的期望收益率与方差 | 第38-40页 |
| 二、投资组合的期望收益率与方差 | 第40-42页 |
| 三、最优投资组合的选择及其有效边界的求解 | 第42-43页 |
| 四、全国社会保障基金投资组合的风险和收益模型 | 第43-45页 |
| 第二节 指标的选择和指标值的计算 | 第45-58页 |
| 一、指标的选取 | 第45-56页 |
| 二、目标收益率 | 第56-58页 |
| 第三节 全国社会保障基金最优投资组合比例计算 | 第58-60页 |
| 一、全国社保基金最优投资比例 | 第58页 |
| 二、对结果的分析 | 第58-60页 |
| 第五章 启示与建议 | 第60-66页 |
| 第一节 国外社会保障基金投资组合的启示 | 第60-63页 |
| 一、新加坡模式 | 第60-61页 |
| 二、智利模式 | 第61-62页 |
| 三、美国模式 | 第62-63页 |
| 第二节 全国社会保障基金投资组合优化的建议 | 第63-66页 |
| 一、健全法律法规 | 第63页 |
| 二、改善监管模式 | 第63-64页 |
| 三、完善市场环境 | 第64页 |
| 四、扩大委托投资 | 第64页 |
| 五、实行多元化投资 | 第64-65页 |
| 六、创新金融工具 | 第65-66页 |
| 总结 | 第66-67页 |
| 参考文献 | 第67-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |
| 本人在读期间完成的研究成果 | 第72页 |