基于滤波的沪深300股指期货高频跨期套利实证研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 引言 | 第7-11页 |
| 1.1 研究背景 | 第7-9页 |
| 1.2 主要内容 | 第9-10页 |
| 1.3 论文创新点 | 第10-11页 |
| 第二章 文献综述 | 第11-15页 |
| 2.1 国内股指期货研究 | 第11-13页 |
| 2.2 国外股指期货研究 | 第13页 |
| 2.3 国内外HP滤波研究 | 第13-15页 |
| 第三章 模型介绍 | 第15-19页 |
| 3.1 HP滤波原理 | 第16-17页 |
| 3.2 常用滤波方式对比 | 第17-19页 |
| 第四章 数据分析 | 第19-32页 |
| 4.1 沪深300指数简介 | 第19-23页 |
| 4.2 沪深300股指期货简介 | 第23-24页 |
| 4.3 数据分析 | 第24-32页 |
| 4.3.1 数据的常规统计变量 | 第25-28页 |
| 4.3.2 平稳性检验 | 第28-31页 |
| 4.3.3 协整检验 | 第31-32页 |
| 第五章 实证研究 | 第32-46页 |
| 5.1 股指期货套利介绍 | 第32-34页 |
| 5.1.1 股指期货套利理论 | 第32-33页 |
| 5.1.2 股指期货跨期套利 | 第33页 |
| 5.1.3 股指期货期现套利 | 第33-34页 |
| 5.2 股指期货跨期套利实证 | 第34-46页 |
| 5.2.1 冲击成本的测算 | 第35-37页 |
| 5.2.2 模拟交易实现 | 第37-39页 |
| 5.2.3 实证结果 | 第39-42页 |
| 5.2.4 参数敏感性分析 | 第42-45页 |
| 5.2.5 收益率月度统计 | 第45-46页 |
| 第六章 结论 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
