| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 第1章 绪论和引言 | 第9-18页 |
| 1.1 问题的提出及意义 | 第9-10页 |
| 1.2 理论分析 | 第10-15页 |
| 1.2.1 金融控股集团的含义 | 第10-11页 |
| 1.2.2 金融控股集团的效率 | 第11-13页 |
| （一）规模经济效应 | 第11-12页 |
| （二）范围经济效应 | 第12-13页 |
| 1.2.3 金融控股集团的风险 | 第13-15页 |
| （一）金融控股集团风险产生的源泉 | 第13-14页 |
| （二）金融控股集团的风险分散化效应 | 第14-15页 |
| 1.3 本文框架和主要内容 | 第15-18页 |
| 1.3.1 本文框架 | 第15-16页 |
| 1.3.2 本文主要内容 | 第16-18页 |
| 第2章 保险类金融控股集团的风险与管理 | 第18-29页 |
| 2.1 保险类金融控股集团的内涵 | 第18-20页 |
| 2.2 保险类金融控股集团的协同效应 | 第20-21页 |
| 2.3 保险类金融控股集团的风险分析 | 第21-23页 |
| 2.3.1 风险的概念及其度量 | 第21-22页 |
| 2.3.2 风险的分类 | 第22-23页 |
| （一）一般风险 | 第22页 |
| （二）特有风险 | 第22-23页 |
| 2.4 保险类金融控股集团的风险管理 | 第23-29页 |
| 2.4.1 概述 | 第23-24页 |
| 2.4.2 总体层面的风险管理 | 第24-27页 |
| （一）健全风险治理结构 | 第24-26页 |
| （二）完善集团的内部控制体系 | 第26-27页 |
| 2.4.3 业务层面的风险管理 | 第27-29页 |
| （一）一般风险的控制 | 第27页 |
| （二）特有风险的控制 | 第27-29页 |
| 第3章 案例分析—平安集团的风险与管理 | 第29-45页 |
| 3.1 平安集团的综合经营效率分析 | 第29-33页 |
| 3.1.1 平安集团的业务体系 | 第29-30页 |
| 3.1.2 平安集团的综合经营绩效 | 第30-33页 |
| （一）客户迁徙 | 第30-31页 |
| （二）交叉销售业绩 | 第31-32页 |
| （三）经营状况对比分析 | 第32-33页 |
| 3.2 平安集团的风险分析 | 第33-38页 |
| 3.2.1 经济资本的相关概念 | 第33-35页 |
| （一）经济资本的含义 | 第33-34页 |
| （二）经济资本的TailVaR度量方法 | 第34页 |
| （三）经济资本角度的绩效评价 | 第34-35页 |
| 3.2.2 经济资本模型的实证分析 | 第35-38页 |
| （一）选取样本和源数据的处理 | 第35-36页 |
| （二）实证过程 | 第36-37页 |
| （三）结论 | 第37-38页 |
| 3.3 平安集团风险管理的反面例子——投资富通集团的失败事件 | 第38-43页 |
| 3.3.1 背景介绍 | 第38-39页 |
| 3.3.2 平安集团投资富通集团的过程 | 第39-41页 |
| 3.3.3 投资失败的原因和启示 | 第41-43页 |
| （一）内部风险 | 第41-43页 |
| （二）外部风险 | 第43页 |
| 3.4 平安集团的风险管理体系 | 第43-45页 |
| 第4章 总结和建议 | 第45-48页 |
| 4.1 论文总结 | 第45-46页 |
| 4.2 借鉴意义 | 第46-48页 |
| 4.2.1 以保险为核心，打造综合经营的金融控股集团 | 第46-47页 |
| 4.2.2 完善经营结构体系，建立风险信息共享的平台 | 第47页 |
| 4.2.3 采用“防火墙”管理体系，防范风险传染 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第52-54页 |
