沪港通、深港通的开通对股票网络结构稳定性的影响的实证研究
| 摘要 | 第6-8页 |
| Abstract | 第8-9页 |
| 1 绪论 | 第14-27页 |
| 1.1 研究背景 | 第14-17页 |
| 1.1.1 中国证券市场的起源与发展 | 第14-15页 |
| 1.1.2 沪港通和深港通的启动 | 第15-17页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第17-18页 |
| 1.3 相关文献综述 | 第18-26页 |
| 1.3.1 沪港通和深港通的研究现状 | 第18-20页 |
| 1.3.2 股票市场稳定性的研究现状 | 第20-21页 |
| 1.3.3 股票市场稳定性的研究方法的研究现状 | 第21-26页 |
| 1.4 研究方法 | 第26页 |
| 1.5 文章框架 | 第26-27页 |
| 2 复杂网络相关理论基础 | 第27-36页 |
| 2.1 复杂网络的定义 | 第27-28页 |
| 2.2 复杂网络的图表示 | 第28-29页 |
| 2.3 复杂网络的基本拓扑特性 | 第29-33页 |
| 2.3.1 节点的度 | 第29-31页 |
| 2.3.2 平均路径长度 | 第31页 |
| 2.3.3 聚类系数 | 第31-32页 |
| 2.3.4 度分布及度中心性 | 第32页 |
| 2.3.5 鲁棒性与脆弱性 | 第32-33页 |
| 2.4 复杂网络的分类 | 第33-36页 |
| 2.4.1 规则网络模型 | 第33页 |
| 2.4.2 ER随机网络模型 | 第33-34页 |
| 2.4.3 WS小世界网络模型 | 第34页 |
| 2.4.4 BA无标度网络模型 | 第34-36页 |
| 3 股票价格网络建模方法及数据处理 | 第36-42页 |
| 3.1 股票价格网络建模方法 | 第36-40页 |
| 3.1.1 构建无权无向股票网络模型 | 第36-37页 |
| 3.1.2 构建加权无向股票网络模型 | 第37页 |
| 3.1.3 构建加权有向股票网络模型 | 第37-40页 |
| 3.2 样本选取及数据处理 | 第40-42页 |
| 4 沪港通前后期股票网络结构及其稳定性分析 | 第42-56页 |
| 4.1 沪股通股票价格网络构建 | 第42-45页 |
| 4.2 沪股通股票价格网络拓扑性质的分析 | 第45-47页 |
| 4.3 沪股通股票价格网络的稳定性分析 | 第47-51页 |
| 4.4 港股通股票价格网络构建 | 第51页 |
| 4.5 港股通股票网络拓扑性质的分析 | 第51-54页 |
| 4.6 港股通股票价格网络的稳定性分析 | 第54-56页 |
| 5 深港通前后期股票网络结构及其稳定性分析 | 第56-66页 |
| 5.1 深股通股票价格网络构建 | 第56-57页 |
| 5.2 深股通股票网络拓扑性质的分析 | 第57-59页 |
| 5.3 深股通股票价格网络的稳定性分析 | 第59-61页 |
| 5.4 港股通股票价格网络构建 | 第61页 |
| 5.5 港股通股票网络拓扑性质的分析 | 第61-64页 |
| 5.6 港股通股票价格网络的稳定性分析 | 第64-66页 |
| 6 总结 | 第66-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
| 参考文献 | 第69-73页 |
