| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第9-18页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 论文研究的意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第11-15页 |
| 1.2.1 商业银行资产配置理论的研究 | 第11-12页 |
| 1.2.2 商业银行资产配置的研究现状 | 第12-13页 |
| 1.2.3 VaR方法应用在资产配置中的研究现状 | 第13-15页 |
| 1.3 论文研究的内容和创新 | 第15-18页 |
| 1.3.1 论文的研究思路和方法 | 第15-17页 |
| 1.3.2 论文的创新点 | 第17-18页 |
| 2 商业银行资产优化配置的理论基础 | 第18-27页 |
| 2.1 相关概念的界定 | 第18-20页 |
| 2.1.1 商业银行资产配置的界定 | 第18-19页 |
| 2.1.2 VaR的内涵 | 第19-20页 |
| 2.2 中国商业银行资产配置的影响因素分析 | 第20-23页 |
| 2.2.1 可量化的监管因素 | 第20-22页 |
| 2.2.2 其他的定性因素 | 第22-23页 |
| 2.3 基于均值VaR的商业银行资产优化配置理论框架 | 第23-27页 |
| 2.3.1 商业银行资产优化配置的目标 | 第23-24页 |
| 2.3.2 基于均值VaR模型的资产优化配置方法确定 | 第24-25页 |
| 2.3.3 基于均值VaR的商业银行资产优化配置思想 | 第25-27页 |
| 3 构建基于均值VaR的商业银行资产优化配置模型 | 第27-41页 |
| 3.1 模型的构建 | 第27-29页 |
| 3.1.1 基本假设 | 第27页 |
| 3.1.2 基本模型 | 第27-28页 |
| 3.1.3 引入量化的监管约束指标 | 第28-29页 |
| 3.2 基于均值VaR的银行资产优化配置基本模型求解 | 第29-37页 |
| 3.2.1 仅存在两种资产的优化配置 | 第29-32页 |
| 3.2.2 存在n种资产的优化配置 | 第32-37页 |
| 3.3 引入监管约束时银行资产优化配置模型求解 | 第37-41页 |
| 3.3.1 仅存在两种资产的优化配置 | 第37-39页 |
| 3.3.2 存在n种资产的优化配置 | 第39-41页 |
| 4 招商银行的资产优化配置分析 | 第41-63页 |
| 4.1 数据来源及资产分类整理 | 第41-47页 |
| 4.1.1 数据来源 | 第41页 |
| 4.1.2 资产分类整理 | 第41-47页 |
| 4.2 三个监管约束指标下的资产优化配置分析 | 第47-54页 |
| 4.2.1 约束条件既定时商业银行资产配置的优化分析 | 第48-51页 |
| 4.2.2 约束条件变化时商业银行资产配置的优化分析 | 第51-54页 |
| 4.3 约束条件变化时商业银行资产配置敏感性分析 | 第54-61页 |
| 4.3.1 资本监管提高的情形分析 | 第54-56页 |
| 4.3.2 银行风险偏好变化的情形分析 | 第56-59页 |
| 4.3.3 存贷比管制放松的情形分析 | 第59-61页 |
| 4.4 实证分析小结 | 第61-63页 |
| 5 结论与相关政策建议 | 第63-67页 |
| 5.1 论文的研究结论 | 第63-65页 |
| 5.2 政策建议 | 第65-67页 |
| 5.2.1 商业银行层面的政策建议 | 第65-66页 |
| 5.2.2 监管层面的政策建议 | 第66-67页 |
| 参考文献 | 第67-71页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第71-72页 |
| 致谢 | 第72-73页 |
