| 中文摘要 | 第3-5页 |
| 英文摘要 | 第5-6页 |
| 1. 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 研究的实际背景与意义 | 第9页 |
| 1.2 研究动态 | 第9-12页 |
| 1.3 本文的主要内容 | 第12-15页 |
| 2. 预备知识 | 第15-19页 |
| 2.1 跳跃扩散风险模型 | 第15页 |
| 2.2 二元索赔相依风险模型 | 第15-16页 |
| 2.3 二元索赔相依风险模型的近似 | 第16-17页 |
| 2.4 Heston投资模型 | 第17-19页 |
| 3. 跳跃扩散风险模型在Heston市场中的最优投资组合与比例再保险 | 第19-33页 |
| 3.1 模型的介绍和建立 | 第19-22页 |
| 3.2 指数效用下的最优策略问题 | 第22-29页 |
| 3.3 实例分析 | 第29-31页 |
| 3.4 本章小结 | 第31-33页 |
| 4. Heston模型下具有相依索赔的最优策略问题 | 第33-45页 |
| 4.1 模型的介绍和建立 | 第33-35页 |
| 4.2 指数效用下的最优策略问题 | 第35-43页 |
| 4.3 本章小结 | 第43-45页 |
| 5. 一类相依索赔模型的最小破产概率 | 第45-51页 |
| 5.1 模型的介绍和建立 | 第45-47页 |
| 5.2 目标函数与HJB方程 | 第47-48页 |
| 5.3 最优比例再保险与值函数 | 第48-49页 |
| 5.4 本章小结 | 第49-51页 |
| 6. 结论与展望 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |