| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 第1章 绪论 | 第11-19页 |
| 1.1 问题的提出 | 第11-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第12-17页 |
| 1.2.1 国外的相关研究 | 第13-15页 |
| 1.2.2 国内的相关研究 | 第15-17页 |
| 1.3 本文研究的主要内容、目标与方法 | 第17-19页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第17页 |
| 1.3.2 研究目标 | 第17-18页 |
| 1.3.3 研究方法 | 第18-19页 |
| 第2章 信贷风险的相关理论 | 第19-25页 |
| 2.1 信贷风险产生的理论 | 第19-21页 |
| 2.1.1 外部环境因素 | 第20-21页 |
| 2.1.2 内部环境因素 | 第21页 |
| 2.2 信贷风险测度理论 | 第21-23页 |
| 2.2.1 传统的信贷风险测度方法 | 第22页 |
| 2.2.2 现代的信贷风险测度方法 | 第22-23页 |
| 2.3 信贷风险管理理论 | 第23-25页 |
| 2.3.1 信贷风险管理的发展趋势 | 第23页 |
| 2.3.2 信贷风险管理的方法 | 第23-25页 |
| 第3章 VaR模型及相关度量方法 | 第25-38页 |
| 3.1 VaR模型 | 第25-30页 |
| 3.1.1 VaR模型提出的背景与经济含义 | 第25-26页 |
| 3.1.2 VaR模型的计算方法 | 第26-29页 |
| 3.1.3 对VaR方法的评价 | 第29-30页 |
| 3.2 基于VaR模型的信贷风险测度方法 | 第30-33页 |
| 3.2.1 CreditMetrics和Credit Risk+模型 | 第31-33页 |
| 3.2.2 KMV模型 | 第33页 |
| 3.3 KMV模型的计算与评价 | 第33-38页 |
| 3.3.1 KMV模型假设条件及计算过程 | 第33-36页 |
| 3.3.3 对KMV模型的评价 | 第36-38页 |
| 第4章 国企信贷风险性质及VaR模型的应用 | 第38-45页 |
| 4.1 国企信贷风险性质及其矛盾性 | 第38-41页 |
| 4.1.1 国有企业的含义与特点 | 第38-39页 |
| 4.1.2 国企信贷风险特征 | 第39-41页 |
| 4.2 VaR方法在国企信贷风险测度中的应用 | 第41-45页 |
| 4.2.1 VaR模型测度我国信贷风险的适用性 | 第41-42页 |
| 4.2.2 信用度量模型的比较与选择 | 第42-45页 |
| 第5章 实证研究 | 第45-55页 |
| 5.1 模型的修正 | 第45-46页 |
| 5.1.1 对公司股权市场价值的修正 | 第45-46页 |
| 5.1.2 对所选企业类型的修正 | 第46页 |
| 5.1.3 对对照组的修正 | 第46页 |
| 5.2 样本与数据 | 第46-47页 |
| 5.2.1 样本的选取 | 第47页 |
| 5.2.2 数据的选取 | 第47页 |
| 5.3 参数的设定 | 第47-48页 |
| 5.4 具体计算过程 | 第48-52页 |
| 5.5 进一步的讨论 | 第52-55页 |
| 5.5.1 KMV模型适用性的讨论 | 第52页 |
| 5.5.2 国企信贷风险的讨论 | 第52-55页 |
| 第6章 相关对策建议 | 第55-59页 |
| 6.1 针对应用VaR模型的建议 | 第55-56页 |
| 6.2 针对国有企业信贷风险的建议 | 第56-57页 |
| 6.3 构建良好信贷环境的建议 | 第57-59页 |
| 6.3.1 完善相关法律制度,建立信用激励和惩戒机制 | 第57页 |
| 6.3.2 建立良好的风险文化 | 第57-58页 |
| 6.3.3 完善信息披露,加强证券市场监管 | 第58页 |
| 6.3.4 提升风险管理水平 | 第58-59页 |
| 结论 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-65页 |
| 附录 | 第65-72页 |
| 攻读硕士学位期间发表论文 | 第72页 |